| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-15页 |
| 第1章 前言 | 第15-28页 |
| ·选题背景和意义 | 第15-19页 |
| ·国内外研究现状 | 第19-25页 |
| ·本文的结构安排 | 第25-26页 |
| ·本文的难点、创新和不足 | 第26-28页 |
| 第2章 开放式基金收益率的统计分析 | 第28-69页 |
| ·开放式基金收益率的统计特征 | 第29-37页 |
| ·样本的选取 | 第29-30页 |
| ·开放式基金收益率的描述统计 | 第30-34页 |
| ·开放式基金收益率的稳定分布参数估计 | 第34-37页 |
| ·开放式基金收益率的波动性建模 | 第37-57页 |
| ·GARCH(p,q)模型简述 | 第37-41页 |
| ·开放式基金收益率的平稳性检验 | 第41-44页 |
| ·单只基金收益率的波动性分析 | 第44-53页 |
| ·不同类型基金的波动性分析 | 第53-57页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·基于ARMA模型的基金收益率预测 | 第57-67页 |
| ·ARMA模型 | 第57-61页 |
| ·时间序列的相关性检验 | 第61-62页 |
| ·开放式基金收益率的ARMA模型 | 第62-67页 |
| ·结论 | 第67-69页 |
| 第3章 开放式基金业绩评价指标 | 第69-115页 |
| ·风险指标研究 | 第70-73页 |
| ·方差 | 第70-71页 |
| ·在险价值(Value at Risk) | 第71-72页 |
| ·损失(Shortfall) | 第72-73页 |
| ·条件异方差 | 第73页 |
| ·传统业绩评价指标 | 第73-82页 |
| ·传统基金业绩评价指数简介 | 第74-75页 |
| ·数据及其处理 | 第75-76页 |
| ·基金业绩指数关系分析 | 第76-82页 |
| ·基于稳定分布的业绩评价指标 | 第82-86页 |
| ·数据及其处理 | 第83-84页 |
| ·基金评价指标的建立 | 第84-85页 |
| ·实证分析 | 第85-86页 |
| ·开放式基金动态的风险调整业绩指标 | 第86-98页 |
| ·动态风险调整收益指数DPI的建立 | 第86-87页 |
| ·动态风险调整收益指数DPI的统计分析 | 第87-93页 |
| ·开放式基金能否战胜市场? | 第93-98页 |
| ·基金业绩的持续性分析 | 第98-115页 |
| ·短期持续性检验方法 | 第99-100页 |
| ·基于AR模型的基金业绩持续性检验 | 第100-101页 |
| ·持续性实证分析 | 第101-114页 |
| ·本节结论 | 第114-115页 |
| 第4章 开放式基金业绩和投资组合特征的关系研究 | 第115-146页 |
| ·Panel Data模型 | 第115-119页 |
| ·Panel Data模型的特点 | 第115-116页 |
| ·Panel Data模型 | 第116-118页 |
| ·模型选择原则的简单说明 | 第118-119页 |
| ·开放式基金持股集中指数和基金业绩的关系 | 第119-129页 |
| ·基金持股集中指数理论和数据 | 第119-123页 |
| ·持股集中指数和风险调整收益关系的计量分析 | 第123-126页 |
| ·持股集中指数和基金经理选股能力的计量分析 | 第126-129页 |
| ·结论和建议 | 第129页 |
| ·开放式基金基金业绩和投资风格的关系研究 | 第129-144页 |
| ·投资风格类型及其评价方法 | 第130-131页 |
| ·数据 | 第131-133页 |
| ·开放式基金投资风格的演变的计量研究 | 第133-140页 |
| ·投资风格系数和基金业绩的Panel Data分析 | 第140-144页 |
| ·本章结论 | 第144-146页 |
| 第5章 开放式基金资金流动和股票市场的关系研究 | 第146-161页 |
| ·开放式基金资金流动和股票市场的关系 | 第146-147页 |
| ·变量选择和数据统计分析 | 第147-150页 |
| ·模型和实证分析 | 第150-160页 |
| ·结论 | 第160-161页 |
| 第6章 结论和政策建议 | 第161-166页 |
| ·本文主要结论 | 第161-162页 |
| ·我国开放式基金面临的主要问题 | 第162-163页 |
| ·政策和建议 | 第163-166页 |
| 参考文献 | 第166-176页 |
| 博士生期间发表的科研成果 | 第176-177页 |
| 后记 | 第177-178页 |