| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪 论 | 第12-21页 |
| ·研究意义及背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·理论背景 | 第12-13页 |
| ·现实背景 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·金融市场非线性特征研究原理和方法 | 第14-15页 |
| ·计算金融学及人工股票市场研究 | 第15-18页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第2章 股票市场非线性特征分析 | 第21-33页 |
| ·股票市场的非线性特征及其检验方法 | 第21-23页 |
| ·尖峰和厚尾的分布形态 | 第21-22页 |
| ·过度波动以及波动的聚集现象 | 第22页 |
| ·标度行为与分形现象 | 第22-23页 |
| ·股票市场非线性特征研究原理与方法及影响因素分析 | 第23-26页 |
| ·股票市场非线性特征研究原理及方法 | 第23-25页 |
| ·股票市场非线性特征影响因素分析 | 第25-26页 |
| ·中国股票市场非线性特征描述及影响因素分析 | 第26-32页 |
| ·中国股票市场的非线性特征描述 | 第26-30页 |
| ·中国股票市场非线性特征影响因素分析 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第3章 基于财富与信息角度的人工股票市场建模及运行 | 第33-50页 |
| ·基于财富与信息角度的人工股票市场 | 第33-36页 |
| ·基本交易框架 | 第33-34页 |
| ·异质信念 | 第34-35页 |
| ·价格形成 | 第35-36页 |
| ·流程图 | 第36页 |
| ·人工股票市场模型运行方案设计 | 第36-37页 |
| ·参数设定 | 第36页 |
| ·实验指导原则 | 第36-37页 |
| ·人工股票市场模型运行结果及分析 | 第37-40页 |
| ·人工股票市场模型运行结果具体统计量 | 第40-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第4章 股票市场非线性特征形成机理分析及政策建议 | 第50-56页 |
| ·人工股票市场非线性特征形成原因分析 | 第50-52页 |
| ·尖峰和厚尾分析 | 第50-51页 |
| ·波动聚集性分析 | 第51页 |
| ·长期记忆性分析 | 第51-52页 |
| ·股票市场非线性特征形成机理分析 | 第52-53页 |
| ·对完善中国股票市场提出的政策建议 | 第53-55页 |
| ·促进基金市场更快更好发展 | 第53-54页 |
| ·促进投资者综合分析股市信息 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第64-65页 |
| 附录B Rw100Iw300c 0.6实验结果图 | 第65-69页 |