| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外基金业的综述 | 第9-13页 |
| ·国内基金业的发展概况 | 第9-11页 |
| ·国外基金业的发展概况 | 第11-13页 |
| ·研究思路和方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| 第2章 证券投资基金绩效的基础理论 | 第14-23页 |
| ·证券投资基金的相关定义 | 第14-15页 |
| ·基金单位净值 | 第14页 |
| ·累计单位净资产值 | 第14页 |
| ·净值增长率 | 第14-15页 |
| ·净资产收益率 | 第15页 |
| ·基金绩效的相关指标 | 第15-21页 |
| ·信息比率 | 第15-16页 |
| ·夏普指标 | 第16-18页 |
| ·崔纳指标 | 第18页 |
| ·詹森指标 | 第18-20页 |
| ·风险值 | 第20-21页 |
| ·证券基金绩效的相关理论 | 第21-23页 |
| 第3章 基金评级体系 | 第23-34页 |
| ·晨星评级系统简介 | 第23-27页 |
| ·评级思路 | 第24页 |
| ·分类方法 | 第24-25页 |
| ·衡量基金的收益 | 第25页 |
| ·晨星风险调整后收益 | 第25-26页 |
| ·晨星基金星级标准 | 第26-27页 |
| ·中信评级系统简介 | 第27-31页 |
| ·基金分类 | 第27-28页 |
| ·评级标准 | 第28-30页 |
| ·评级规则 | 第30-31页 |
| ·对晨星和中信的评级方法比较分析 | 第31-32页 |
| ·不同的星级划分标准 | 第31页 |
| ·不同的方法衡量基金收益 | 第31-32页 |
| ·不同的方法调整风险 | 第32页 |
| ·晨星评级和中信评级的应用 | 第32-34页 |
| 第4章 证券投资基金的实证分析 | 第34-43页 |
| ·研究的前提假设 | 第34-35页 |
| ·样本及数据的选取 | 第34页 |
| ·基准组合的选取 | 第34页 |
| ·市场无风险收益率的确定 | 第34-35页 |
| ·指标及模型选择 | 第35-38页 |
| ·Jensen指数 | 第35-36页 |
| ·Treynor指数 | 第36页 |
| ·Sharpe指数 | 第36页 |
| ·M2指标 | 第36页 |
| ·T-M模型 | 第36-37页 |
| ·H-M模型 | 第37页 |
| ·基金业绩持续性的回归分析 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-42页 |
| ·基金绩效实证研究 | 第38-40页 |
| ·基金经理选股能力分析 | 第40页 |
| ·基金经理择时能力 | 第40-41页 |
| ·基金绩效持续性的回归分析 | 第41-42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| 第5章 基于我国基金现状提出的建议 | 第43-46页 |
| ·完善我国的法律体系，加大基金的监管力度 | 第43页 |
| ·有效的激励约束，完善的基金治理结构，培养优良的基金管理人 | 第43-44页 |
| ·丰富基金品种，充实基金市场 | 第44-45页 |
| ·加强人们对基金的了解，培养成熟的投资理念 | 第45-46页 |
| 结束语 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读硕士期间的研究成果 | 第50页 |