| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·金融数学历史及现状 | 第10-11页 |
| ·期权定价的发展 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-18页 |
| ·期权相关知识 | 第13-15页 |
| ·期权定义及特点 | 第13页 |
| ·期权的分类 | 第13-14页 |
| ·期权的价值 | 第14页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第14-15页 |
| ·随机过程相关知识 | 第15-18页 |
| ·Brown 运动 | 第15-16页 |
| ·分数布朗运动 | 第16页 |
| ·伊藤随机过程及伊藤定理 | 第16-18页 |
| 第三章 分数布朗运动环境下欧式期权定价模型 | 第18-24页 |
| ·模型假设 | 第18-19页 |
| ·分数布朗运动环境下欧式期权定价公式 | 第19-22页 |
| ·分数布朗运动环境下参数对期权的影响 | 第22-24页 |
| 第四章 分数布朗运动环境下二元期权、缺口期权定价模型 | 第24-31页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·定价模型 | 第24-31页 |
| ·欧式二元期权的定价 | 第25-28页 |
| ·欧式缺口期权的定价 | 第28-31页 |
| 第五章 分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式 | 第31-37页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·定价模型 | 第31页 |
| ·期权定价公式 | 第31-37页 |
| 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第41-42页 |