中国股票市场流动性风险特征的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·相关文献综述 | 第11-14页 |
| ·论文的结构、创新及不足 | 第14-15页 |
| 2 流动性风险概述 | 第15-24页 |
| ·流动性的概念及度量 | 第15-17页 |
| ·流动性的概念 | 第15-16页 |
| ·流动性的测度指标 | 第16-17页 |
| ·流动性风险的概念及度量 | 第17-21页 |
| ·流动性风险的概念 | 第17-20页 |
| ·流动性风险的度量 | 第20-21页 |
| ·股票市场流动性风险的影响因素 | 第21-24页 |
| ·市场交易机制与流动性风险 | 第21-22页 |
| ·涨跌幅限制与流动性风险 | 第22页 |
| ·投资者行为与流动性风险 | 第22-24页 |
| 3 流动性的动态波动特征 | 第24-31页 |
| ·流动性波动与流动性风险 | 第24页 |
| ·流动性的动态波动特征分析 | 第24-30页 |
| ·研究方法 | 第24-26页 |
| ·实证研究 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 4 流动性与市场收益的相关特征 | 第31-48页 |
| ·流动性相关与流动性风险 | 第31-32页 |
| ·流动性与市场收益的动态相关分析 | 第32-36页 |
| ·研究方法 | 第32-33页 |
| ·实证研究 | 第33-36页 |
| ·流动性与市场收益的相关结构分析 | 第36-47页 |
| ·研究方法 | 第37-40页 |
| ·实证研究 | 第40-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 5 风险管理应用:流动性风险与市场风险的联合度量 | 第48-52页 |
| ·风险管理的VaR方法 | 第48-49页 |
| ·集成风险度量模型与模拟方法 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56页 |
