我国保险资金最优投资结构研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 前言 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·结构安排 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第17-19页 |
| 2. 我国保险资金投资发展历程 | 第19-24页 |
| ·保险资金无投资阶段(1980-1987) | 第19页 |
| ·保险资金无序投资阶段(1988-1995) | 第19-20页 |
| ·保险资金投资逐步完善阶段(1995-今) | 第20-24页 |
| ·保险监管更加专业化 | 第20-21页 |
| ·保险投资渠道不断拓宽 | 第21-22页 |
| ·保险投资工具迅速增长 | 第22页 |
| ·保险投资结构更趋合理 | 第22-24页 |
| 3. 保险投资与马克维茨理论及最优化理论 | 第24-31页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第24-27页 |
| ·马克维茨投资理论假设 | 第24页 |
| ·马克维茨理论主要内容 | 第24-26页 |
| ·马克维茨理论主要思想 | 第26-27页 |
| ·马克维茨理论与保险投资 | 第27-28页 |
| ·最优化理论与求解方法 | 第28-29页 |
| ·最优化理论 | 第28-29页 |
| ·最优化求解方法 | 第29页 |
| ·最优化理论在保险投资中的应用 | 第29-31页 |
| 4. 我国保险资金最优投资模型的建立 | 第31-42页 |
| ·保险资金投资主要限制因素 | 第31-37页 |
| ·保险资金运用原则 | 第31-32页 |
| ·承保收益 | 第32-34页 |
| ·保险投资政策限制 | 第34-36页 |
| ·交易成本 | 第36-37页 |
| ·证券风险度量指标及计算方法的选取 | 第37-40页 |
| ·证券风险度量方法-VaR | 第37-38页 |
| ·单个资产VaR值计算方法的选取 | 第38-40页 |
| ·保险投资组合VaR值计算方法的选取 | 第40页 |
| ·保险资金最优投资模型 | 第40-42页 |
| 5. 我国保险资金最优投资结构的实证分析 | 第42-54页 |
| ·保险最优投资模型数据来源及其计算 | 第42-46页 |
| ·保险投资资产种类的确定 | 第42-43页 |
| ·资产投资比例限制的调整 | 第43-44页 |
| ·单个资产期望收益率的计算 | 第44-45页 |
| ·单个资产VaR值的计算 | 第45-46页 |
| ·我国保险资金最优投资结构 | 第46-48页 |
| ·我国保险资金最优投资结构分析 | 第48-54页 |
| ·我国保险投资结构仍需进行调整 | 第48-49页 |
| ·不动产投资改善了我国保险投资效果 | 第49-50页 |
| ·必须严格限制不动产投资的比例 | 第50-54页 |
| 6. 本文结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录1 | 第58-61页 |
| 附录2 | 第61-62页 |
| 附录3 | 第62-64页 |
| 附录4 | 第64页 |
| 附录5 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
