| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 文献综述 | 第8-10页 |
| 引言 | 第10-12页 |
| 第一章 我国社会保障基金投资现状分析 | 第12-20页 |
| ·我国社会保障基金投资原则 | 第12-13页 |
| ·我国社会保障基金现有投资工具 | 第13-15页 |
| ·我国社会保障基金投资组合及收益状况 | 第15-20页 |
| ·近年来我国社会保障基金投资组合情况 | 第15-17页 |
| ·近年来我国社保基金投资收益情况 | 第17页 |
| ·我国社会保障基金投资存在的问题 | 第17-20页 |
| 第二章 我国社保基金的投资风险分析 | 第20-30页 |
| ·投资工具的风险 | 第20-22页 |
| ·投资于银行存款的风险 | 第20页 |
| ·投资于债券的风险 | 第20页 |
| ·投资于股票的风险 | 第20-22页 |
| ·其它投资工具面临的风险 | 第22页 |
| ·资本市场的风险 | 第22-23页 |
| ·其他风险 | 第23-24页 |
| ·基金管理公司的风险 | 第23页 |
| ·政治、经济及不确定因素带来的风险 | 第23-24页 |
| ·社保基金在资本市场中的投资组合选择 | 第24-30页 |
| ·现代投资组合的理论模型 | 第24-28页 |
| ·社保基金在资本市场中的最优投资组合选择 | 第28-30页 |
| 第三章 社保基金投资的风险控制 | 第30-34页 |
| ·对银行存款和债券投资的风险控制 | 第30-31页 |
| ·对股票投资的风险控制 | 第31-32页 |
| ·对资本市场的风险控制 | 第32页 |
| ·对其它投资风险的控制 | 第32-34页 |
| 第四章 我国社会保障基金投资风险测量 | 第34-38页 |
| ·VaR 法的定义及分类 | 第34页 |
| ·我国应采用VaR 法来测量社会保障基金投资风险 | 第34-36页 |
| ·VaR 法在社保基金投资中的应用 | 第36-38页 |
| 第五章 我国社会保障基金投资风险防范对策 | 第38-55页 |
| ·选择合适的投资工具 | 第38-42页 |
| ·我国社会保障基金投资应采取的组合策略 | 第42-47页 |
| ·社会保障基金投资管理的一般策略 | 第42-45页 |
| ·我国社会保障基金应采取指数化投资策略 | 第45-47页 |
| ·加强对社会保障基金投资的监管 | 第47-55页 |
| ·借鉴新巴塞尔协议，建立我国的社会保障基金投资风险监管体系 | 第47-50页 |
| ·建立健全我国社会保障基金投资监管体系 | 第50-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |