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基于核密度估计的美式期权定价

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-20页
    1.1 期权概述第8-9页
        1.1.1 期权的产生与分类第8页
        1.1.2 期权的价格特征第8-9页
    1.2 平价和其他期权关系第9-13页
        1.2.1 看跌—看涨期权平价第9-11页
        1.2.2 期权价格的最大值和最小值第11-12页
        1.2.3 美式期权的提前行权第12-13页
    1.3 期权定价的Black-Scholes模型第13-18页
        1.3.1 布朗运动和伊藤引理第13-15页
        1.3.2 Black-Scholes偏微分方程第15-17页
        1.3.3 Black-Scholes欧式期权定价公式第17-18页
    1.4 期权定价的其他模型第18-20页
        1.4.1 二叉树法第18页
        1.4.2 MonteCarlo估值第18-20页
2 随机互补问题第20-24页
    2.1 互补问题的简介第20页
    2.2 互补问题的解法第20-22页
        2.2.1 不动点迭代法第20-21页
        2.2.2 (非)光滑方程组法第21-22页
        2.2.3 优化方法第22页
    2.3 随机互补问题及其解法第22-24页
        2.3.1 期望值法第22-23页
        2.3.2 期望残差最小化法第23-24页
3 美式期权定价模型及核密度估计方法第24-34页
    3.1 美式期权定价的线性互补问题第24-29页
        3.1.1 美式期权的自由边界问题第24-25页
        3.1.2 基于随机线性互补模型的美式期权定价第25-29页
    3.2 核密度估计方法第29-34页
        3.2.1 核密度估计第29-30页
        3.2.2 常见的核函数第30-32页
        3.2.3 核带宽的选择第32-34页
4 带随机波动率的美式期权互补模型第34-44页
    4.1 基于核密度估计的美式期权线性互补模型第34-38页
    4.2 四只股票波动率的加权核密度估计第38-40页
    4.3 实验结果及结论第40-44页
结论第44-45页
参考文献第45-49页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第49-50页
致谢第50-52页

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