| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 房地产风险成因的国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 房地产行业对银行业风险溢出的国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 风险溢出研究方法的国内外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第18页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 本文的创新点及不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第20-21页 |
| 第2章 理论方法概述及相关概念界定 | 第21-26页 |
| 2.1 主要理论概述 | 第21-22页 |
| 2.1.1 金融脆弱性理论 | 第21页 |
| 2.1.2 信息不对称理论 | 第21-22页 |
| 2.1.3 行为金融学理论 | 第22页 |
| 2.2 条件在险价值(CoVaR)方法 | 第22-23页 |
| 2.3 相关概念界定 | 第23-26页 |
| 2.3.1 房地产风险的内涵和特征 | 第23-25页 |
| 2.3.2 房地产行业对银行业风险溢出的内涵 | 第25-26页 |
| 第3章 我国房地产行业发展及其与银行业的联系 | 第26-38页 |
| 3.1 我国房地产行业发展趋势 | 第26-29页 |
| 3.1.1 房地产开发投资的快速增长势头开始出现回落 | 第26-27页 |
| 3.1.2 房价再攀高峰,增幅放缓 | 第27-28页 |
| 3.1.3 销售量再创新高,去库存效果显著 | 第28-29页 |
| 3.2 基于因子分析方法的我国房地产风险测度 | 第29-35页 |
| 3.2.1 房地产风险指标体系的构建 | 第29-30页 |
| 3.2.2 房地产风险指数 | 第30-35页 |
| 3.3 房地产行业与银行业的联系 | 第35-38页 |
| 3.3.1 房地产行业融资过度依赖银行 | 第35-36页 |
| 3.3.2 房价收入比居高不下,居民杠杆率快速增长 | 第36-38页 |
| 第4章 房地产行业对银行业风险溢出效应的理论和实证分析 | 第38-49页 |
| 4.1 房地产行业对银行业风险溢出的理论分析 | 第38-41页 |
| 4.1.1 房地产行业对银行业风险溢出的机制 | 第38-39页 |
| 4.1.2 房地产行业对银行业风险溢出的影响因素 | 第39-41页 |
| 4.2 风险溢出模型的构建 | 第41-46页 |
| 4.2.1 DCC-GARCH-CoVaR模型的建立 | 第41-43页 |
| 4.2.2 样本数据的选取和预处理 | 第43页 |
| 4.2.3 描述性统计分析 | 第43页 |
| 4.2.4 数据检验及模型估计 | 第43-46页 |
| 4.3 房地产行业对银行业风险溢出强度的实证结果分析 | 第46-49页 |
| 第5章 主要结论和政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第49页 |
| 5.2 房地产行业风险的化解与防范 | 第49-51页 |
| 5.2.1 完善保障住房使房地产市场回归分离均衡 | 第49-50页 |
| 5.2.2 坚持“房住不炒”的基本理念,抑制投机需求 | 第50-51页 |
| 5.3 房地产行业对银行业风险溢出的控制与防范 | 第51-53页 |
| 5.3.1 加强房地产信贷风险控制与管理,提高银行风险防控能力 | 第51页 |
| 5.3.2 创建多元化的融资渠道,分散房地产融资风险 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
