| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 导言 | 第9-22页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、研究价值和意义 | 第10-11页 |
| （一）理论意义 | 第10页 |
| （二）现实意义 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-17页 |
| （一）国外研究成果 | 第11-15页 |
| （二）国内研究成果 | 第15-17页 |
| （三）文献述评 | 第17页 |
| 四、主要研究方法 | 第17-18页 |
| （一）理论分析与实证研究相结合的研究方法 | 第17-18页 |
| （二）定性与定量相结合的分析方法 | 第18页 |
| 五、论文结构 | 第18-19页 |
| 六、本文主要创新及不足 | 第19-22页 |
| （一）本文主要创新之处 | 第19-20页 |
| （二）本文的不足 | 第20-22页 |
| 第一章 我国股市与债市流动性溢出关系的相关理论与作用机制 | 第22-29页 |
| 第一节 股市与债市的流动性联动相关理论 | 第22-24页 |
| 一、投资组合理论 | 第22-23页 |
| 二、有效市场理论 | 第23页 |
| 三、套利定价理论 | 第23-24页 |
| 第二节 我国股市与债市间流动性溢出的作用机制 | 第24-29页 |
| 一、直接作用的流动性溢出效应 | 第25-27页 |
| 二、间接作用的流动性溢出效应 | 第27-29页 |
| 第二章 我国股市与债市流动性相关关系的测度 | 第29-41页 |
| 第一节 特定市场流动性的测度 | 第29-34页 |
| 一、市场流动性的概念 | 第29页 |
| 二、特定市场流动性的测度 | 第29-34页 |
| 第二节 我国股市与债市流动性概况 | 第34-39页 |
| 一、当前我国股票市场流动性概况 | 第34-37页 |
| 二、我国债券市场流动性概况 | 第37-39页 |
| 第三节 本文测度股债两市间流动性相关关系的方法 | 第39-40页 |
| 第四节 本文所选测度股债两市流动性的指标设计 | 第40-41页 |
| 第三章 股市与债市流动性联动效应的实证分析 | 第41-54页 |
| 第一节 实证模型选择和构建 | 第41页 |
| 第二节 实证分析数据来源与市场流动性指标选取 | 第41-42页 |
| 第三节 股市与债市流动性联动关系实证研究结果及分析 | 第42-54页 |
| 一、描述统计 | 第42-45页 |
| 二、平稳性检验 | 第45页 |
| 三、Granger因果检验 | 第45-48页 |
| 四、建立VAR模型 | 第48-49页 |
| 五、脉冲响应 | 第49-51页 |
| 六、方差分解 | 第51-54页 |
| 第四章 结论与建议 | 第54-58页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第54-55页 |
| 第二节 基于股债两市流动性联动关系对两市发展的建议 | 第55-58页 |
| 一、建立更高效的两市转托管机制，促进跨市场流动性互联互通 | 第55-56页 |
| 二、增加交易所债市供给量，丰富产品体系 | 第56-57页 |
| 三、建立更综合化的金融监管体系 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-73页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第73-74页 |
