| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究问题 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.1.3 研究贡献 | 第15-16页 |
| 1.2 研究方法与结构安排 | 第16-17页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论及文献回顾 | 第17-21页 |
| 2.1 政府干预的文献回顾 | 第17-18页 |
| 2.1.1 政府干预动机 | 第17页 |
| 2.1.2 政府干预影响 | 第17-18页 |
| 2.2 信用利差影响因素的文献回顾 | 第18-21页 |
| 2.2.1 企业违约风险因素 | 第18-19页 |
| 2.2.2 流动性风险影响因素 | 第19页 |
| 2.2.3 宏观风险影响因素 | 第19-21页 |
| 第三章 债券市场现状分析及制度描述 | 第21-29页 |
| 3.1 债券市场现状分析 | 第21-22页 |
| 3.2 债券市场违约现状 | 第22-23页 |
| 3.3 债券发行的制度描述 | 第23-29页 |
| 3.3.1 交易所债券市场发行制度 | 第23-26页 |
| 3.3.2 银行间债券市场制度 | 第26-27页 |
| 3.3.3 我国债券发行的政策分析 | 第27-29页 |
| 第四章 “11超日债”案例分析 | 第29-38页 |
| 4.1 超日太阳公司概况 | 第29页 |
| 4.2 “11超日债”的概况 | 第29-30页 |
| 4.3 “11超日债”违约事件 | 第30-31页 |
| 4.4 峰回路转的全额兑付 | 第31-35页 |
| 4.5 “市场机制”还是“政府干预” | 第35-38页 |
| 第五章 实证研究设计 | 第38-44页 |
| 5.1 理论分析与研究预期 | 第38-40页 |
| 5.1.1 “11超日债”违约事件在整体上对刚性兑付的影响 | 第38-39页 |
| 5.1.2 “11超日债”违约事件区分产权性质后对刚性兑付的影响 | 第39页 |
| 5.1.3 “11超日债”全额兑付事件在整体上对刚性兑付的影响 | 第39-40页 |
| 5.1.4 “11超日债”全额兑付事件区分产权性质后对刚性兑付的影响 | 第40页 |
| 5.2 研究方法与数据来源 | 第40-44页 |
| 5.2.1 市场反应的测度方法 | 第40-41页 |
| 5.2.2 信用利差的计算方法 | 第41-42页 |
| 5.2.3 样本选择与数据来源 | 第42-44页 |
| 第六章 实证分析 | 第44-55页 |
| 6.1 描述性统计 | 第44-47页 |
| 6.1.1 所有公司信用利差描述性统计 | 第44-45页 |
| 6.1.2 区分产权性质后的描述性统计 | 第45-47页 |
| 6.2 T检验结果分析和中位数检验结果分析 | 第47-51页 |
| 6.2.1 “11超日债”违约事件在整体上对刚性兑付的影响结果分析 | 第47-48页 |
| 6.2.2 “11超日债”违约事件区分产权性质后对刚性兑付的影响结果分析 | 第48-49页 |
| 6.2.3 “11超日债”全额兑付事件在整体上对刚性兑付的影响结果分析 | 第49-50页 |
| 6.2.4 “11超日债”全额兑付事件区分产权性质对刚性兑付的影响结果分析 | 第50-51页 |
| 6.3 宏观影响因素分析 | 第51-54页 |
| 6.3.1 市场整体流动性因素影响 | 第51-52页 |
| 6.3.2 股票市场因素影响 | 第52-54页 |
| 6.4 数据总结性分析 | 第54-55页 |
| 第七章 结论和研究局限 | 第55-57页 |
| 7.1 研究结论与政策建议 | 第55页 |
| 7.2 研究局限 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附件1: 债券发行制度文件一览表 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
