| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 导论 | 第8-13页 |
| 一、选题背景 | 第8-10页 |
| 二、选题意义 | 第10页 |
| 三、研究方法 | 第10-11页 |
| 四、本文的创新点和不足 | 第11页 |
| 五、论文结构 | 第11-13页 |
| 第一章 资产定价理论与文献综述 | 第13-27页 |
| 第一节 资产理论的渊源及演进 | 第13-15页 |
| 第二节 国外相关研究综述 | 第15-23页 |
| 一、西方学者对CAPM模型的检验 | 第16-20页 |
| 二、三因子模型的研究 | 第20-21页 |
| 三、其他对CAPM模型异常的研究 | 第21-23页 |
| 第三节 国内相关研究综述 | 第23-27页 |
| 第二章 样本选择和研究方法 | 第27-30页 |
| 第一节 样本选择 | 第27页 |
| 第二节 影响因子的选择及设计 | 第27-28页 |
| 第三节 研究方法 | 第28-30页 |
| 一、单因子分析 | 第28-29页 |
| 二、多因子分析 | 第29-30页 |
| 第三章 实证分析及结果 | 第30-44页 |
| 第一节 单因子分析结果及评价 | 第30-31页 |
| 第二节 多因子分析结果及评价 | 第31-32页 |
| 第三节 各因子影响下的动态组合分析及评价 | 第32-34页 |
| 第四节 市值因子和账面市值比因子的重新构造及回归结果的分析和评价 | 第34-37页 |
| 第五节 财务数据对普通股投资收益率的影响研究 | 第37-42页 |
| 第六节 股市交易影响因子与财务因子实证结果的比较分析 | 第42-44页 |
| 第四章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 第一节 结论 | 第44-45页 |
| 第二节 研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第51-52页 |