| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究的背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外研究成果 | 第8-9页 |
| ·国内研究成果 | 第9-11页 |
| ·本文的研究思路和研究方法 | 第11页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第11-13页 |
| ·主要工作 | 第11页 |
| ·创新点 | 第11-13页 |
| 第2章 分形理论概述 | 第13-23页 |
| ·分形理论的基本概念 | 第13-17页 |
| ·分形的基本概念 | 第13-14页 |
| ·分形分布 | 第14-16页 |
| ·分形维 | 第16-17页 |
| ·R/S分析方法概述 | 第17-20页 |
| ·R/S方法简介 | 第17-19页 |
| ·Hurst指数的含义 | 第19-20页 |
| ·分形市场假说 | 第20-23页 |
| 第3章 时间序列相关理论和自回归条件异方差模型 | 第23-31页 |
| ·时间序列相关理论 | 第23-26页 |
| ·时间序列正态性检验 | 第23-24页 |
| ·序列平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·序列相关性检验 | 第25-26页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第26-31页 |
| ·一般ARCH模型 | 第26-27页 |
| ·GARCH模型 | 第27-29页 |
| ·EGARCH模型 | 第29页 |
| ·非对称效应的ARCH模型(TGARCH模型) | 第29-30页 |
| ·收益风险分析的ARCH-M模型(ARCH-in-Mean) | 第30-31页 |
| 第4章 权证与标的资产分形结构特征的实证对比研究 | 第31-58页 |
| ·样本的选取和基本统计量的分析 | 第31-33页 |
| ·样本的选取 | 第31页 |
| ·我国权证与标的资产收益率的基本数字特征 | 第31-33页 |
| ·权证与标的股票收益分布函数的确定 | 第33-35页 |
| ·基于R/S分析法的我国权证与标的股票长记忆性实证对比研究 | 第35-41页 |
| ·基于自回归条件异方差模型的权证与标的股票波动性实证对比研究 | 第41-55页 |
| ·自回归条件异方差模型对权证与标的股票适用性检验 | 第41-44页 |
| ·权证与标的股票自回归条件异方差模型的实证对比研究 | 第44-55页 |
| ·小结 | 第55-58页 |
| 第5章 结论与展望 | 第58-59页 |
| ·结论 | 第58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 攻读学位期间的已发或已接受的文章 | 第62页 |
