| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 经济背景及问题的提出 | 第10-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第16-19页 |
| 第二章 预备知识 | 第19-27页 |
| 2.1 机制转换 | 第19-21页 |
| 2.1.1 基本定义 | 第19-20页 |
| 2.1.2 重要引理 | 第20-21页 |
| 2.2 泊松过程 | 第21-25页 |
| 2.2.1 齐次泊松过程 | 第22-23页 |
| 2.2.2 非齐次泊松过程 | 第23-24页 |
| 2.2.3 Cox过程 | 第24-25页 |
| 2.3 约化信用风险模型 | 第25-27页 |
| 第三章 条件独立模型下组合信用衍生品的定价 | 第27-52页 |
| 3.1 背景介绍 | 第27-28页 |
| 3.2 条件独立模型的建立 | 第28-31页 |
| 3.3 含机制转换的散粒噪声过程的Laplace变换 | 第31-37页 |
| 3.4 组合信用衍生产品的定价 | 第37-48页 |
| 3.4.1 一篮子信用违约互换的定价 | 第37-42页 |
| 3.4.2 债务抵押债券分块的定价 | 第42-46页 |
| 3.4.3 信用违约互换指数的定价 | 第46-48页 |
| 3.5 数值分析 | 第48-52页 |
| 第四章 传染模型下信用违约互换的定价 | 第52-74页 |
| 4.1 背景介绍 | 第52-55页 |
| 4.2 违约传染模型的建立 | 第55-57页 |
| 4.3 条件联合分布和Laplace变换 | 第57-63页 |
| 4.4 信用违约互换的定价 | 第63-69页 |
| 4.5 数值分析 | 第69-74页 |
| 第五章 住房抵押贷款支持证券的定价 | 第74-91页 |
| 5.1 背景介绍 | 第74-76页 |
| 5.2 抵押贷款的现金流过程 | 第76-78页 |
| 5.3 违约模型的建立 | 第78-80页 |
| 5.4 住房抵押贷款支持证券的定价 | 第80-86页 |
| 5.5 数值分析 | 第86-91页 |
| 第六章 总结和研究展望 | 第91-93页 |
| 6.1 论文的结论与创新点 | 第91-92页 |
| 6.2 未来工作的展望 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-102页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第102-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |