| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.4 论文创新点 | 第15-16页 |
| 1.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 第二章 基础理论 | 第17-24页 |
| 2.1 经典资产定价理论 | 第17-18页 |
| 2.1.1 经典资产定价理论体系的建立 | 第17-18页 |
| 2.1.2 经典资产定价理论的问题 | 第18页 |
| 2.2 平滑转换资产定价理论分析 | 第18-21页 |
| 2.2.1 贝塔系数时变的原因 | 第18-20页 |
| 2.2.2 平滑转换资产定价模型 | 第20-21页 |
| 2.3 股债动态投资组合策略机理分析 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 我国股市贝塔系数时变性检验 | 第24-31页 |
| 3.1 贝塔系数时变性检验的意义 | 第24页 |
| 3.2 贝塔系数时变性检验的实证研究 | 第24-29页 |
| 3.2.1 平滑转换资产定价方法介绍 | 第24-27页 |
| 3.2.2 因子集和数据选取 | 第27-29页 |
| 3.2.3 时变性检验及结果分析 | 第29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 基于时变系数的股债联合定价 | 第31-39页 |
| 4.1 面板数据平稳性检验 | 第31-35页 |
| 4.1.1 面板数据平稳性检验模型 | 第31-32页 |
| 4.1.2 平稳性检验结果分析 | 第32-35页 |
| 4.2 股债联合定价及结果分析 | 第35-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 股债投资组合动态交易策略与静态交易策略比较 | 第39-54页 |
| 5.1 股债投资组合构造的理论介绍 | 第39-40页 |
| 5.2 投资组合构建的模型 | 第40-41页 |
| 5.3 动态交易策略与静态交易策略的比较 | 第41-52页 |
| 5.3.1 投资比例的比较 | 第41-48页 |
| 5.3.2 收益变化情况比较 | 第48-52页 |
| 5.3.3 夏普比率的比较 | 第52页 |
| 5.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第61页 |