| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 系统性风险的内涵 | 第11-12页 |
| 1.2.2 系统性风险的度量 | 第12-15页 |
| 1.2.3 货币政策与金融稳定之间的关系 | 第15-18页 |
| 1.3 研究思路、方法和技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第19-20页 |
| 1.5 创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 货币政策对商业银行系统性风险的影响机制分析 | 第21-28页 |
| 2.1 货币政策风险承担机制的相关理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 货币政策风险承担渠道的提出 | 第21-22页 |
| 2.1.2 货币政策对银行风险承担的作用机制 | 第22-23页 |
| 2.2 商业银行系统性风险的形成机制分析 | 第23-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 商业银行系统性风险的测度 | 第28-36页 |
| 3.1 CoVaR法的选择 | 第28-30页 |
| 3.1.1 CoVaR法的适用性 | 第28页 |
| 3.1.2 CoVaR简介 | 第28-30页 |
| 3.1.3 CoVaR的估计方法 | 第30页 |
| 3.2 银行系统性风险的实证分析 | 第30-35页 |
| 3.2.1 数据选取及处理 | 第30-31页 |
| 3.2.2 平稳性及正态性检验 | 第31-33页 |
| 3.2.3 商业银行系统性风险水平的度量 | 第33-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 我国货币政策对银行系统性风险影响的实证分析 | 第36-52页 |
| 4.1 基本假设 | 第36-37页 |
| 4.2 实证模型构建与拓展 | 第37-40页 |
| 4.2.1 基础模型构建 | 第37-39页 |
| 4.2.2 考虑货币政策非对称性的模型拓展 | 第39-40页 |
| 4.2.3 考虑银行系统重要性特征的模型拓展 | 第40页 |
| 4.3 数据来源与估计方法介绍 | 第40-41页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第40-41页 |
| 4.3.2 估计方法介绍 | 第41页 |
| 4.4 描述性统计和相关性检验分析 | 第41-43页 |
| 4.4.1 模型所涉及变量的描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.4.2 相关性检验 | 第42-43页 |
| 4.5 货币政策对银行系统性风险影响的实证检验 | 第43-51页 |
| 4.5.1 模型(4-2)的系统GMM估计结果及分析 | 第43-47页 |
| 4.5.2 模型(4-3)的系统GMM估计结果及分析 | 第47-49页 |
| 4.5.3 模型(4-4)的系统GMM估计结果及分析 | 第49-51页 |
| 4.6 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第52-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 5.3 不足和展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
