| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 系统性风险度量模型 | 第11-14页 |
| 1.2.2 系统性风险度量模型下的概率分布 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第15-18页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 商业银行系统性风险概述 | 第19-25页 |
| 2.1 系统性风险定义 | 第19-20页 |
| 2.2 系统性风险成因 | 第20-21页 |
| 2.3 系统性风险特征 | 第21-23页 |
| 2.4 系统性风险监管 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 系统性风险度量模型 | 第25-34页 |
| 3.1 广义动态CoVaR模型的构建 | 第25-31页 |
| 3.1.1 AR-GARCH-CoVaR模型及其缺陷 | 第25页 |
| 3.1.2 广义CoVaR方法 | 第25-27页 |
| 3.1.3 AR-GARCH-CoVaR模型的改进——广义动态CoVaR模型 | 第27-28页 |
| 3.1.4 广义动态CoVaR模型下的分布假设 | 第28-31页 |
| 3.2 广义动态CoVaR模型的估计 | 第31页 |
| 3.3 广义动态CoVaR模型的检验 | 第31-33页 |
| 3.3.1 拟合优度检验方法 | 第32页 |
| 3.3.2 度量精度检验方法 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 系统性风险度量结果分析 | 第34-48页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第34-35页 |
| 4.2 数据预处理与描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.3 广义动态CoVaR模型下的分布假设对比 | 第37-40页 |
| 4.3.1 拟合优度结果对比 | 第37-39页 |
| 4.3.2 度量精度结果对比 | 第39-40页 |
| 4.3.3 最优模型的选取 | 第40页 |
| 4.4 我国商业银行系统性风险度量结果分析 | 第40-46页 |
| 4.4.1 自身风险VaR | 第40-41页 |
| 4.4.2 长期风险溢出效应β5? | 第41-42页 |
| 4.4.3 系统性风险CoVaR | 第42-44页 |
| 4.4.4 短期风险溢出比率%?CoVaR | 第44-45页 |
| 4.4.5 各指标间关系分析 | 第45-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论与建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |