| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 股指期货对宏观市场整体稳定性的影响 | 第12-14页 |
| 1.2.2 股指期货对现货市场波动性的影响 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容、思路及框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究的主要内容及思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 国内外股指期货的发展及功能作用 | 第20-26页 |
| 2.1 全球股指期货市场运行回顾 | 第20-21页 |
| 2.2 我国股指期货市场发展现状 | 第21-24页 |
| 2.3 股指期货的功能作用 | 第24-26页 |
| 第3章 股指期货对股票现货市场波动性影响理论分析 | 第26-30页 |
| 3.1 波动性理论 | 第26-27页 |
| 3.1.1 波动性理论 | 第26页 |
| 3.1.2 有效市场理论 | 第26-27页 |
| 3.2 股指期货的信息传递效应 | 第27-28页 |
| 3.3 股指期货的交易行为效应 | 第28-29页 |
| 3.4 股指期货的市场结构效应 | 第29-30页 |
| 第4章 我国股指期货对股票现货市场波动性影响的实证研究 | 第30-39页 |
| 4.1 模型选取 | 第30-31页 |
| 4.2 样本选取及数据来源 | 第31-32页 |
| 4.2.1 数据频率的选择 | 第31页 |
| 4.2.2 样本选择及数据来源 | 第31-32页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第32-38页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第33-34页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第34-35页 |
| 4.3.4 自相关性检验 | 第35-36页 |
| 4.3.5 实证结果 | 第36-37页 |
| 4.3.6 ARCH LM检验 | 第37-38页 |
| 4.4 小结 | 第38-39页 |
| 第5章 突发事件中我国股指期货的市场表现研究 | 第39-63页 |
| 5.1 全球重大金融危机期间股指期货的市场表现 | 第39-49页 |
| 5.1.1 1987年股灾期间股指期货的市场表现 | 第39-44页 |
| 5.1.2 2007年次贷危机时期全球股指期货市场表现分析 | 第44-49页 |
| 5.2 “光大乌龙指”事件中我国股指期货的市场表现研究 | 第49-63页 |
| 5.2.1 “光大乌龙指事件”回顾 | 第49-50页 |
| 5.2.2 “光大乌龙指事件”当天股票现货市场情况 | 第50-51页 |
| 5.2.3 “光大乌龙指事件”中股指期货市场反应 | 第51-55页 |
| 5.2.4 基于VEC模型的“光大乌龙指事件”中我国股指期货与现货价格间的引导关系研究 | 第55-60页 |
| 5.2.5 “光大乌龙指事件”我国股指期货呈现的作用分析 | 第60-63页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第63-68页 |
| 6.1 研究结论及展望 | 第63-65页 |
| 6.1.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 6.1.2 研究展望 | 第64-65页 |
| 6.2 政策建议 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在学期间发表论文及参加课题情况 | 第72页 |
