| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状概述 | 第8-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 论文的结构 | 第11-12页 |
| 第2章 VaR原理及其算法 | 第12-31页 |
| 2.1 VaR的概念及表现形式 | 第12-15页 |
| 2.1.1 风险值VaR定义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 持有期与置信水平 | 第13页 |
| 2.1.3 VaR方法在投资组合风险评估中的优点与缺点 | 第13-15页 |
| 2.2 投资组合的收益率 | 第15-19页 |
| 2.2.1 单利 | 第15页 |
| 2.2.2 连续复利 | 第15-16页 |
| 2.2.3 投资组合的收益率 | 第16-17页 |
| 2.2.4 投资组合的风险值 | 第17-19页 |
| 2.3 风险价值VaR的计算方法 | 第19-26页 |
| 2.3.1 历史模拟法 | 第19-21页 |
| 2.3.2 方差-协方差法 | 第21-23页 |
| 2.3.3 蒙特卡洛模拟法 | 第23-25页 |
| 2.3.4 VaR三种计算法的比较分析 | 第25-26页 |
| 2.4 股票市场VaR的GARCH模型分析 | 第26-28页 |
| 2.4.1 GARCH模型 | 第26-28页 |
| 2.4.2 GARCH模型估计Va R | 第28页 |
| 2.5 VaR的算法补充 | 第28-31页 |
| 2.5.1 必要性 | 第28-29页 |
| 2.5.2 算法补充 | 第29-31页 |
| 第3章 风险管理中VaR方法的用途 | 第31-36页 |
| 3.1 度量风险 | 第31-33页 |
| 3.1.1 市场风险 | 第31-32页 |
| 3.1.2 信用风险 | 第32-33页 |
| 3.2 绩效评估 | 第33-34页 |
| 3.3 信息披露 | 第34-35页 |
| 3.4 资本充足率 | 第35-36页 |
| 第4章 风险价值计算模型 | 第36-49页 |
| 4.1 历史模拟法 | 第36-41页 |
| 4.1.1 模型设计 | 第36-37页 |
| 4.1.2 模型的应用 | 第37-41页 |
| 4.2 蒙特卡洛法 | 第41-45页 |
| 4.2.1 模型设计 | 第41-42页 |
| 4.2.2 模型的应用 | 第42-45页 |
| 4.3 计算风险价值的时间序列分析模型 | 第45-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 结论与不足 | 第49-50页 |
| 5.1 结论 | 第49页 |
| 5.2 不足 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |