| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 绪论 | 第13-24页 |
| 0.1 研究背景 | 第13页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第13-19页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第19-21页 |
| 0.2.3 国内研究现状述评 | 第21页 |
| 0.3 研究目的和意义 | 第21-22页 |
| 0.3.1 研究目的 | 第21页 |
| 0.3.2 研究意义 | 第21-22页 |
| 0.4 研究思路和方法 | 第22页 |
| 0.4.1 研究思路 | 第22页 |
| 0.4.2 研究方法 | 第22页 |
| 0.5 创新之处 | 第22-24页 |
| 1 上市商业银行系统性风险理论基础 | 第24-36页 |
| 1.1 风险与银行风险 | 第24-26页 |
| 1.1.1 风险的概念 | 第24-25页 |
| 1.1.2 银行风险的概念与特征 | 第25-26页 |
| 1.1.3 银行风险的类型 | 第26页 |
| 1.2 商业银行系统性风险定义与特征 | 第26-28页 |
| 1.2.1 商业银行系统系风险的定义 | 第26-27页 |
| 1.2.2 银行系统性风险的内涵 | 第27页 |
| 1.2.3 商业银行系统性风险的特征 | 第27-28页 |
| 1.3 商业银行系统性风险的成因 | 第28-32页 |
| 1.3.1 金融脆弱性假说 | 第28-29页 |
| 1.3.2 银行挤兑理论 | 第29页 |
| 1.3.3 逆向选择与道德风险理论 | 第29-31页 |
| 1.3.4 风险溢出与传染理论 | 第31页 |
| 1.3.5 金融自由化、金融创新与银行系统性风险 | 第31-32页 |
| 1.4 商业银行系统性风险测量理论 | 第32-34页 |
| 1.4.1 宏观经济分析法 | 第32页 |
| 1.4.2 违约强度模型法 | 第32页 |
| 1.4.3 网络结构分析 | 第32页 |
| 1.4.4 前瞻性测量方法 | 第32页 |
| 1.4.5 横截面方法 | 第32-33页 |
| 1.4.6 多元密度估计法 | 第33-34页 |
| 1.5 商业银行系统性风险的溢出理论 | 第34-36页 |
| 1.5.1 直接风险溢出 | 第34页 |
| 1.5.2 间接风险溢出 | 第34-35页 |
| 1.5.3 融资风险溢出 | 第35-36页 |
| 2 我国商业国银行基本风险状况分析 | 第36-45页 |
| 2.1 商业银行主要风险指标 | 第36-40页 |
| 2.1.1 商业银行信用风险指标 | 第36-37页 |
| 2.1.2 商业银行流动性指标 | 第37-38页 |
| 2.1.3 商业银行盈利性指标 | 第38页 |
| 2.1.4 商业银行资本充足率指标 | 第38-40页 |
| 2.2 基于 CCA 的上市商业银行风险评估模型 | 第40-41页 |
| 2.2.1 研究对象选择 | 第40页 |
| 2.2.2 数据的选取 | 第40页 |
| 2.2.3 模型的建立 | 第40-41页 |
| 2.3 基于 CCA 的上市商业银行风险分析 | 第41-45页 |
| 2.3.1 资产价值波动率分析 | 第42-43页 |
| 2.3.2 违约距离分析 | 第43-45页 |
| 3 基于 CoVaR 的上市商业银行系统性风险溢出效应 | 第45-63页 |
| 3.1 基于 CoVaR 的上市商业银行风险评估模型 | 第45-48页 |
| 3.1.1 研究对象选择 | 第45页 |
| 3.1.2 数据的选取 | 第45-46页 |
| 3.1.3 模型的建立 | 第46-48页 |
| 3.2 基于 CoVaR 的国有上市商业银行的系统性风险溢出效应 | 第48-55页 |
| 3.2.1 中国银行的系统性风险溢出效应分析 | 第48-52页 |
| 3.2.2 建设银行的系统性风险溢出效应分析 | 第52-53页 |
| 3.2.3 工商银行的系统性风险溢出效应分析 | 第53-54页 |
| 3.2.4 交通银行的系统性风险溢出效应分析 | 第54-55页 |
| 3.3 基于 CoVaR 的股份制上市银行的系统性风险溢出效应 | 第55-60页 |
| 3.3.1 中信银行的系统性风险溢出效应分析 | 第55页 |
| 3.3.2 招商银行的系统性风险溢出效应分析 | 第55-56页 |
| 3.3.3 浦发银行的系统性风险溢出效应分析 | 第56-57页 |
| 3.3.4 民生银行的系统性风险溢出效应分析 | 第57-58页 |
| 3.3.5 华夏银行的系统性风险溢出效应分析 | 第58页 |
| 3.3.6 平安银行的系统性风险溢出效应分析 | 第58-59页 |
| 3.3.7 兴业银行的系统性风险溢出效应分析 | 第59-60页 |
| 3.4 基于 CoVaR 的城市上市商业银行的系统性风险溢出效应 | 第60-62页 |
| 3.4.1 北京银行的系统性风险溢出效应分析 | 第60-61页 |
| 3.4.2 南京银行的系统性风险溢出效应分析 | 第61-62页 |
| 3.4.3 宁波银行的系统性风险溢出效应分析 | 第62页 |
| 3.5 本章小结 | 第62-63页 |
| 4 实证结果分析 | 第63-69页 |
| 4.1 上市商业银行系统性风险溢出效应的差异性研究 | 第63-65页 |
| 4.1.1 国有商业银行与股份制商业银行风险溢出效应的差异性 | 第63-64页 |
| 4.1.2 国有商业银行与城市商业银行风险溢出效应的差异性 | 第64-65页 |
| 4.1.3 股份制商业银行与城市商业银行风险溢出效应的差异性 | 第65页 |
| 4.2 上市商业银行风险水平与风险溢出效应比较 | 第65-69页 |
| 4.2.1 上市商业银行风险排序 | 第65-67页 |
| 4.2.2 上市商业银行系统性风险溢出效应排序 | 第67-69页 |
| 5 我国商业银行系统性风险防范措施 | 第69-74页 |
| 5.1 建立系统性风险预警体系 | 第69-70页 |
| 5.2 加强对系统重要性银行的监管 | 第70-71页 |
| 5.3 防范系统性风险的过度传染 | 第71-72页 |
| 5.4 建立完善的存款保险机制 | 第72-73页 |
| 5.5 强化问题银行退出机制 | 第73-74页 |
| 6 结论与展望 | 第74-75页 |
| 6.1 研究结论 | 第74页 |
| 6.2 研究展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 个人简历 | 第79页 |
| 发表的学术论文 | 第79-80页 |
