基于高频数据的我国股指期货配对交易策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及研究的目的和意义 | 第8-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关领域研究现状及评述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 配对方法的国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 交易规则的国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献综述简析 | 第15-16页 |
| 1.3 主要研究内容及论文结构 | 第16-18页 |
| 第2章 配对交易的相关理论基础 | 第18-27页 |
| 2.1 配对交易的定义 | 第18页 |
| 2.2 配对交易的步骤 | 第18-23页 |
| 2.2.1 筛选配对对象 | 第18-23页 |
| 2.2.2 确定交易规则 | 第23页 |
| 2.3 配对交易的评价指标 | 第23-24页 |
| 2.4 配对交易的种类 | 第24-26页 |
| 2.4.1 期现套利 | 第24页 |
| 2.4.2 跨期套利 | 第24-25页 |
| 2.4.3 跨市套利 | 第25-26页 |
| 2.4.4 跨品种套利 | 第26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 期现套利策略研究 | 第27-58页 |
| 3.1 沪深 300 股指期货相关概念 | 第27-31页 |
| 3.1.1 股票指数 | 第27-28页 |
| 3.1.2. 股指期货 | 第28-29页 |
| 3.1.3 沪深 300 股指期货 | 第29-31页 |
| 3.2 期现套利的原理和步骤 | 第31-33页 |
| 3.2.1 期现套利的原理 | 第31页 |
| 3.2.2 期现套利的步骤 | 第31-33页 |
| 3.3 现货的构建 | 第33-40页 |
| 3.3.1 构建现货标准 | 第33-34页 |
| 3.3.2 现货的构建方法 | 第34-36页 |
| 3.3.3 ETF 构建现货的实证研究 | 第36-40页 |
| 3.4 期现套利的持有成本模型 | 第40-44页 |
| 3.4.1 持有成本理论 | 第40-42页 |
| 3.4.2 持有成本模型实证 | 第42-44页 |
| 3.5 基于价差标准差的交易规则 | 第44-46页 |
| 3.6 基于无套利区间建立交易规则 | 第46-57页 |
| 3.6.1 中国股指期货的无套利区间 | 第46-53页 |
| 3.6.2 无套利区间建立的交易规则的实证研究 | 第53-57页 |
| 3.7 本章小结 | 第57-58页 |
| 第4章 跨期套利策略研究 | 第58-72页 |
| 4.1 近期期货和远期期货 | 第58页 |
| 4.2 跨期套利的原理和步骤 | 第58-59页 |
| 4.2.1 跨期套利的原理 | 第58-59页 |
| 4.2.2 跨期套利的步骤 | 第59页 |
| 4.3 跨期套利配对关系检验 | 第59-62页 |
| 4.4 跨期套利的持有成本模型 | 第62-63页 |
| 4.4.1 持有成本模型理论 | 第62页 |
| 4.4.2 持有成本模型实证 | 第62-63页 |
| 4.5 基于价差的标准差建立配对交易规则 | 第63-65页 |
| 4.6 基于无风险套利区间建立配对交易规则 | 第65-71页 |
| 4.6.1 无风险套利区间推导 | 第65-67页 |
| 4.6.2 无套利区间交易规则的实证研究 | 第67-71页 |
| 4.7 本章小结 | 第71-72页 |
| 结论 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
