ETF基金套利机会定价--基于B-S期权定价模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-22页 |
| 第一节 选题意义和背景 | 第7-8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-18页 |
| 第三节 本文的主要内容、创新点、难点和研究方法 | 第18-20页 |
| 第四节 文章结构安排 | 第20-22页 |
| 第二章 ETF的概述 | 第22-34页 |
| 第一节 ETF的发展历史和现状 | 第22-24页 |
| 第二节 ETF操作策略和交易机制 | 第24-28页 |
| 第三节 投资ETF基金的优势和风险 | 第28-32页 |
| 本章小结 | 第32-34页 |
| 第三章 ETF套利机制 | 第34-46页 |
| 第一节 ETF套利机会产生原因 | 第34-36页 |
| 第二节 ETF套利模式 | 第36-38页 |
| 第三节 ETF套利成本和套利风险 | 第38-40页 |
| 第四节 ETF套利中存在的问题 | 第40-41页 |
| 第五节 案例分析:华安上证180ETF套利分析 | 第41-44页 |
| 本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 ETF套利的期权模型 | 第46-55页 |
| 第一节 ETF套利机会是期权 | 第46-48页 |
| 第二节 期权定价模型的选择 | 第48-51页 |
| 第三节 修正的B-S期权定价模型设定和假设条件 | 第51-54页 |
| 本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 ETF套利期权模型的实证检验 | 第55-75页 |
| 第一节 ETF基金净值与市场价格的差额分析 | 第55-68页 |
| 第二节 实证检验及分析 | 第68-72页 |
| 第三节 中国ETF基金市场套利分析和建议 | 第72-73页 |
| 本章小结 | 第73-75页 |
| 第六章 结论 | 第75-77页 |
| 第一节 全文总结 | 第75-76页 |
| 第二节 不足与后续研究 | 第76-77页 |
| 注释 | 第77-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 后记 | 第85-86页 |
