基于看涨期权与看跌期权的供应商风险分析研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 论文背景 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 看涨期权契约 | 第12-13页 |
| 1.2.2 看跌期权契约 | 第13-15页 |
| 1.2.3 期权契约风险 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目标及内容 | 第16-17页 |
| 1.4 论文技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 报童及期权模型介绍 | 第18-26页 |
| 2.1 基本条件假设 | 第18-19页 |
| 2.2 报童模型 | 第19-20页 |
| 2.3 看涨期权模型 | 第20-22页 |
| 2.4 看跌期权模型 | 第22-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 供应商风险分析 | 第26-40页 |
| 3.1 供应商可能遭遇风险原因分析 | 第26-27页 |
| 3.2 风险分析的方法 | 第27-30页 |
| 3.2.1 供应商第二阶段利润函数 | 第27-29页 |
| 3.2.2 风险分析指标建立 | 第29-30页 |
| 3.3 看涨期权模型供应商风险分析 | 第30-34页 |
| 3.3.1 供应商利润差的计算及判断 | 第30-33页 |
| 3.3.2 风险概率的计算 | 第33-34页 |
| 3.4 看跌期权模型供应商风险分析 | 第34-39页 |
| 3.4.1 供应商利润差的计算及判断 | 第34-37页 |
| 3.4.2 风险概率的计算 | 第37-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 算例分析 | 第40-61页 |
| 4.1 基本条件 | 第40页 |
| 4.2 看涨期权模型下供应商风险算例分析 | 第40-48页 |
| 4.2.1 供应商产品残值v_s的影响 | 第40-42页 |
| 4.2.2 零售商产品残值v_b的影响 | 第42-44页 |
| 4.2.3 零售商缺货成本p的影响 | 第44-46页 |
| 4.2.4 预测更新程度n/m的影响 | 第46-48页 |
| 4.3 看跌期权模型下供应商风险算例分析 | 第48-56页 |
| 4.3.1 供应商产品残值v_s的影响 | 第48-50页 |
| 4.3.2 零售商产品残值v_b的影响 | 第50-52页 |
| 4.3.3 零售商缺货成本p的影响 | 第52-54页 |
| 4.3.4 预测更新程度n/m的影响 | 第54-56页 |
| 4.4 看涨期权与看跌期权供应商风险比较分析 | 第56-60页 |
| 4.4.1 比较因素介绍 | 第56页 |
| 4.4.2 风险比较 | 第56-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 总结及展望 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 附录 | 第70-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第76页 |
