| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的基本结构 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-29页 |
| 2.1 套期保值理论和策略的发展 | 第14-23页 |
| 2.1.1 从风险完全或者大部分对冲到资产组合的套期保值理论的发展 | 第14-15页 |
| 2.1.2 不同套期保值目标下套期保值方法的研究进展 | 第15-23页 |
| 2.2 对金融资产价格或收益率序列波动的研究进展 | 第23-28页 |
| 2.2.1 金融资产价格或收益率序列波动的基本特征 | 第24-26页 |
| 2.2.2 金融资产价格或收益率时间序列非连续波动的跳跃动态性 | 第26-28页 |
| 小结 | 第28-29页 |
| 第三章 期货和现货收益率波动模型的构建及参数估计 | 第29-48页 |
| 3.1 收益率波动模型的构建 | 第29-39页 |
| 3.1.1 随机波动(SV)模型的起源 | 第29页 |
| 3.1.2 离散随机波动模型 | 第29-32页 |
| 3.1.3 连续时间随机波动模型 | 第32-34页 |
| 3.1.4 连续时间随机波动模型的离散化 | 第34-37页 |
| 3.1.5 本文所应用的连续随机波动模型 | 第37-39页 |
| 3.2 模型的参数的估计方法 | 第39-47页 |
| 3.2.1 一般SV模型参数估计方法综述 | 第39页 |
| 3.2.2 贝叶斯的MCMC估计方法 | 第39-43页 |
| 3.2.3 本文中模型的参数估计 | 第43-47页 |
| 小结 | 第47-48页 |
| 第四章 最优套期保值比率的理论推导和分析 | 第48-54页 |
| 4.1 一般最优套期保值比率的理论推导 | 第48-50页 |
| 4.2 基于本文三个模型下的最优套期保值比率 | 第50-53页 |
| 小结 | 第53-54页 |
| 第五章 实证研究 | 第54-71页 |
| 5.1 收益波动模式的实证研究 | 第54-66页 |
| 5.1.1 数据说明及其基本统计量 | 第54-55页 |
| 5.1.2 三个模型下的参数估计值 | 第55-58页 |
| 5.1.3 三个模型下的波动和跳跃的描述图 | 第58-64页 |
| 5.1.4 检验模型拟合有效度 | 第64-66页 |
| 5.2 基于SV系列模型的最优套期保值比率的实证研究 | 第66-70页 |
| 5.2.1 基于SV系列模型的最优套期保值比率 | 第66-67页 |
| 5.2.2 套期保值绩效比较 | 第67-70页 |
| 小结 | 第70-71页 |
| 第六章 本文结论及研究展望 | 第71-73页 |
| 6.1 本文的主要工作和结论 | 第71-72页 |
| 6.2 本文的不足及研究展望 | 第72-73页 |
| 附录 | 第73-76页 |
| 注释 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
