个人投资者情绪与上海证券综合指数的关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 传统金融理论的局限 | 第10-11页 |
| 1.1.2 行为金融理论的盛行 | 第11-12页 |
| 1.1.3 中国股市及个人投资者的特点 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 国内外相关研究动态 | 第14-19页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第14-16页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第16-18页 |
| 1.3.3 国内外研究动态评述 | 第18-19页 |
| 1.4 研究思路和研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.5 研究的创新及不足 | 第20-21页 |
| 第二章 个人投资者情绪研究理论基础 | 第21-26页 |
| 2.1 相关概念 | 第21-22页 |
| 2.1.1 投资者情绪 | 第21页 |
| 2.1.2 证券指数 | 第21-22页 |
| 2.2 行为金融学理论 | 第22-26页 |
| 2.2.1 证券市场中的异象 | 第22页 |
| 2.2.2 个人投资者的心理偏差 | 第22-23页 |
| 2.2.3 个人投资者的行为偏差 | 第23-24页 |
| 2.2.4 投资者情绪理论 | 第24-26页 |
| 第三章 个人投资者情绪的主成分分析 | 第26-34页 |
| 3.1 个人投资者情绪变量选取与检验 | 第26-29页 |
| 3.1.1 变量选取原则 | 第26页 |
| 3.1.2 变量与数据介绍 | 第26-27页 |
| 3.1.3 变量的描述性统计 | 第27-29页 |
| 3.2 个人投资者情绪指数的构建 | 第29-32页 |
| 3.2.1 KMO和Bartlett球形检验 | 第30页 |
| 3.2.2 主成分的提取 | 第30-31页 |
| 3.2.3 利用因子得分函数构建指数 | 第31-32页 |
| 3.3 个人投资者情绪指数的描述性统计及检验 | 第32-34页 |
| 第四章 个人投资者情绪与上证综指关系的实证分析 | 第34-44页 |
| 4.1 数据来源及检验 | 第34页 |
| 4.2 VAR模型的构建 | 第34-35页 |
| 4.3 稳定性条件检验 | 第35-36页 |
| 4.4 脉冲响应函数分析 | 第36-38页 |
| 4.5 方差分解分析 | 第38-40页 |
| 4.6 格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| 4.7 实证结果分析 | 第41-44页 |
| 第五章 结论及相关建议 | 第44-47页 |
| 5.1 结论 | 第44页 |
| 5.2 相关建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 作者简介 | 第51页 |
