| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究内容与研究框架 | 第14-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3 文章的特色与不足 | 第16-18页 |
| 2 文献综述与相关理论 | 第18-28页 |
| 2.1 国内外相关文献综述 | 第18-22页 |
| 2.1.1 国外研究文献综述 | 第18-21页 |
| 2.1.2 国内研究文献综述 | 第21-22页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第22页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第22-28页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 投资组合理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 随机矩阵理论 | 第25-26页 |
| 2.2.4 理论应用评述 | 第26-28页 |
| 3 研究方法与数据处理 | 第28-33页 |
| 3.1 研究方法 | 第28-32页 |
| 3.1.1 DFA和DCCA coefficient简介 | 第28-30页 |
| 3.1.2 主成分分析法简介 | 第30-31页 |
| 3.1.3 基于随机矩阵理论的应用原理 | 第31-32页 |
| 3.2 样本选择与数据处理 | 第32-33页 |
| 4 基于随机矩阵理论的实证分析 | 第33-56页 |
| 4.1 随机矩阵理论一般结论的仿真检验 | 第33-34页 |
| 4.2 基于RMT的中美股市信息特征的比较分析 | 第34-45页 |
| 4.2.1 中美个股收益率的统计分析 | 第34-35页 |
| 4.2.2 基于RMT的市场有效性检验 | 第35-41页 |
| 4.2.3 特征值、特征向量与市场信息因素 | 第41-45页 |
| 4.3 不同市场环境下基于RMT的投资组合构建与优化 | 第45-56页 |
| 4.3.1 数据来源与假设说明 | 第45-46页 |
| 4.3.2 投资组合的构建与优化 | 第46-47页 |
| 4.3.3 组合优化效果的分析与评价 | 第47-56页 |
| 5 结论与启示 | 第56-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 5.2 研究启示 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-70页 |
| 致谢 | 第70页 |