| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 国内外研究总结 | 第16-17页 |
| 1.3 论文结构及可能存在的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 经济现状分析及相关理论 | 第18-22页 |
| 2.1 中国宏观经济现状分析 | 第18-19页 |
| 2.2 中国股票市场现状分析 | 第19-20页 |
| 2.3 有效市场理论 | 第20-21页 |
| 2.4 行为金融理论 | 第21-22页 |
| 第3章 数据选取和模型建立 | 第22-32页 |
| 3.1 样本数据的选取 | 第22-24页 |
| 3.1.1 数据的选择 | 第22页 |
| 3.1.2 数据的统计性描述 | 第22-24页 |
| 3.2 变量传导机制 | 第24-29页 |
| 3.2.1 汇率对股市的影响机制 | 第24-25页 |
| 3.2.2 利率对股市的影响机制 | 第25-26页 |
| 3.2.3 M2增速对股市的影响机制 | 第26-27页 |
| 3.2.4 投资者信心指数对股市的影响 | 第27-28页 |
| 3.2.5 国外市场对上证综指的影响机制 | 第28-29页 |
| 3.3 方法选择与模型介绍 | 第29-32页 |
| 3.3.1 ADF检验 | 第29-30页 |
| 3.3.2 两变量的Engle-Granger检验 | 第30页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第30-31页 |
| 3.3.4 ARCH模型 | 第31页 |
| 3.3.5 GARCH模型 | 第31-32页 |
| 第4章 实证分析 | 第32-51页 |
| 4.1 日度数据实证分析 | 第32-42页 |
| 4.1.1 上证综指收益率平稳性检验 | 第32页 |
| 4.1.2 序列相关性检验及ARCH效应检验 | 第32-34页 |
| 4.1.3 GARCH模型的建立 | 第34-35页 |
| 4.1.4 日度数据的格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| 4.1.5 汇率对上证综指对数收益率的影响 | 第36-38页 |
| 4.1.6 利率对上证综指对数收益率的影响 | 第38-39页 |
| 4.1.7 标准普尔500指数对数收益率对上证综指对数收益率的影响 | 第39-42页 |
| 4.2 月度数据实证分析 | 第42-50页 |
| 4.2.1 上证综指收益率平稳性检验 | 第42页 |
| 4.2.2 序列相关性检验及ARCH效应检验 | 第42-45页 |
| 4.2.3 GARCH模型的建立 | 第45页 |
| 4.2.4 月度数据的格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 4.2.5 广义货币M2增速对上证综指的影响 | 第46-47页 |
| 4.2.6 投资者信心指数对上证综指月数据对数收益率的影响 | 第47-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 文章结论、政策建议和前景展望 | 第51-55页 |
| 5.1 文章结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 5.3 本文不足和前景展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
