| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1.绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 证券投资基金业绩评价研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和组织结构 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 组织结构 | 第16-17页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第17-18页 |
| 2.证券投资基金业绩评价指标体系构建 | 第18-23页 |
| 2.1 经典的基金业绩评价指标 | 第18-20页 |
| 2.1.1 特雷诺指数 | 第18页 |
| 2.1.2 夏普比率 | 第18-19页 |
| 2.1.3 詹森指数 | 第19-20页 |
| 2.1.4 三种经典方法的局限性 | 第20页 |
| 2.2 业绩评价指标选取 | 第20-22页 |
| 2.2.1 指标体系构建应遵循的原则 | 第20-21页 |
| 2.2.2 指标体系构建 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 3.直觉模糊多属性群决策方法 | 第23-32页 |
| 3.1 模糊多属性群决策概述 | 第23-24页 |
| 3.2 直觉模糊熵理论 | 第24-28页 |
| 3.2.1 基本概念 | 第25-26页 |
| 3.2.2 一种新的直觉模糊熵的提出 | 第26-27页 |
| 3.2.3 与现有直觉模糊熵公式的比较 | 第27-28页 |
| 3.3 基于直觉模糊熵的客观赋权法 | 第28-29页 |
| 3.4 离差最大化理论 | 第29-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 4.投资基金业绩评价的区间直觉模糊集多属性群决策方法 | 第32-47页 |
| 4.1 区间直觉模糊集基本理论 | 第32-34页 |
| 4.1.1 区间直觉模糊集的定义 | 第32-33页 |
| 4.1.2 区间直觉模糊集的距离 | 第33-34页 |
| 4.1.3 区间直觉模糊集加权集结算子 | 第34页 |
| 4.2 决策者和属性的权重确定 | 第34-38页 |
| 4.2.1 基于区间直觉模糊熵确定决策者权重 | 第34-36页 |
| 4.2.2 基于离差最大化思想确定属性权重 | 第36-38页 |
| 4.3 区间直觉模糊多属性群决策的折中比值法 | 第38-39页 |
| 4.4 投资基金业绩评价案例分析 | 第39-46页 |
| 4.4.1 案例分析 | 第39-44页 |
| 4.4.2 相关方法的比较分析 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 5.总结与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 工作总结 | 第47-48页 |
| 5.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 在攻读硕士期间的科研成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |