| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1. 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第16-18页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第18-19页 |
| 2. 有效汇率的理论基础与编制方法对比 | 第19-35页 |
| 2.1 传统有效汇率的理论基础与编制方法对比 | 第19-26页 |
| 2.1.1 传统有效汇率的理论基础 | 第19-21页 |
| 2.1.2 传统有效汇率指数编制方法对比 | 第21-26页 |
| 2.2 金融有效汇率的理论基础与编制方法对比 | 第26-35页 |
| 2.2.1 金融有效汇率的理论基础 | 第26-34页 |
| 2.2.2 金融有效汇率指数编制方法对比 | 第34-35页 |
| 3. 人民币有效汇率指数的编制与走势分析 | 第35-47页 |
| 3.1 人民币传统有效汇率指数的编制与走势分析 | 第35-40页 |
| 3.1.1 人民币传统有效汇率指数的编制 | 第35-38页 |
| 3.1.2 人民币传统有效汇率指数走势分析 | 第38-40页 |
| 3.2 人民币金融有效汇率指数的编制与走势分析 | 第40-47页 |
| 3.2.1 人民币金融有效汇率指数的编制 | 第40-43页 |
| 3.2.2 人民币金融有效汇率指数走势分析 | 第43-47页 |
| 4. 人民币有效汇率指数的对比分析 | 第47-51页 |
| 4.1 人民币传统有效汇率与BIS有效汇率的对比分析 | 第47-48页 |
| 4.2 人民币金融有效汇率与传统有效汇率的对比分析 | 第48-50页 |
| 4.2.1 金融名义有效汇率与传统名义有效汇率的对比分析 | 第48-49页 |
| 4.2.2 金融实际有效汇率与传统实际有效汇率的对比分析 | 第49-50页 |
| 4.3 人民币远期有效汇率与金融名义有效汇率的对比分析 | 第50-51页 |
| 5. 人民币金融有效汇率的实证研究 | 第51-63页 |
| 5.1 实证方法与模型 | 第51-53页 |
| 5.1.1 ADF单位根检验 | 第51-52页 |
| 5.1.2 向量自回归模型 | 第52页 |
| 5.1.3 格兰杰因果检验 | 第52页 |
| 5.1.4 脉冲响应分析 | 第52页 |
| 5.1.5 协整与误差修正模型 | 第52-53页 |
| 5.2 变量的选取与数据描述 | 第53-54页 |
| 5.3 金融实际有效汇率指数的实证研究 | 第54-59页 |
| 5.3.1 变量的平稳性检验结果 | 第54-55页 |
| 5.3.2 向量自回归模型的建立 | 第55-56页 |
| 5.3.3 格兰杰因果检验结果 | 第56页 |
| 5.3.4 脉冲响应分析结果 | 第56-57页 |
| 5.3.5 回归分析 | 第57-58页 |
| 5.3.6 实证结果的经济解释 | 第58-59页 |
| 5.4 远期有效汇率指数的实证研究 | 第59-63页 |
| 5.4.1 变量的平稳性检验结果 | 第59-60页 |
| 5.4.2 协整与误差修正分析 | 第60-61页 |
| 5.4.3 实证结果的经济解释 | 第61-63页 |
| 6. 研究结论与相关建议 | 第63-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 6.2 相关建议 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
