基于Copula模型的多元未决赔款准备金
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 第一章 基础知识 | 第10-13页 |
| 1.1 Copula的基本知识 | 第10-11页 |
| 1.1.1 Copula的定义 | 第10页 |
| 1.1.2 Copula的Sklar定理 | 第10-11页 |
| 1.1.3 几种常见的Copula | 第11页 |
| 1.2 Copula模型的建立 | 第11-13页 |
| 第二章 多元正态Copula模型 | 第13-25页 |
| 2.1 模型构造 | 第13页 |
| 2.2 因子分析 | 第13-15页 |
| 2.3 模型估计 | 第15-17页 |
| 2.4 准备金预测 | 第17-18页 |
| 2.5 模型评价 | 第18-19页 |
| 2.6 实例分析 | 第19-25页 |
| 2.6.1 实际数据 | 第19页 |
| 2.6.2 拟合边缘分布 | 第19-21页 |
| 2.6.3 模型估计及预测 | 第21-25页 |
| 第三章 多元t-Copula模型 | 第25-31页 |
| 3.1 模型构造 | 第25页 |
| 3.2 因子分析 | 第25-26页 |
| 3.3 模型估计与预测 | 第26-27页 |
| 3.4 实例分析 | 第27-31页 |
| 第四章 混合G-NIG Copula模型 | 第31-39页 |
| 4.1 NIG的定义与性质 | 第31-32页 |
| 4.2 混合G-NIG模型 | 第32-34页 |
| 4.3 模型估计与预测 | 第34-35页 |
| 4.4 实例分析 | 第35-39页 |
| 小结 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
