基于交叉熵的重尾分布极端事件模拟

摘要	第4-5页
abstract	第5页
第一章 引言	第8-11页
1.1 极端事件	第8页
1.2 蒙特卡罗模拟	第8-11页
第二章 重要抽样	第11-15页
2.1 重要抽样介绍	第11-12页
2.2 重要抽样应用于轻尾分布极端事件模拟	第12-15页
第三章 重尾分布	第15-18页
3.1 重尾分布	第15-16页
3.2 次指数分布族	第16-17页
3.3 估计随机变量和的尾部概率	第17-18页
第四章 最小交叉熵	第18-22页
4.1 交叉熵距离	第18-19页
4.2 多层交叉熵算法	第19-20页
4.3 基于极大似然的交叉熵方法	第20-22页
第五章 最小交叉熵方法模拟极端事件	第22-43页
5.1 多层交叉熵方法模拟极端事件	第22-31页
5.1.1 估计对数正态和的尾部概率	第22-27页
5.1.2 估计对数Gamma和的尾部概率	第27-31页
5.2 极大似然法模拟极端事件	第31-41页
5.2.1 对数正态分布情形	第31-36页
5.2.2 对数Gamma分布情形	第36-41页
5.3 两种方法的比较	第41-43页
第六章 结论与有待解决的问题	第43-44页
6.1 结论	第43页
6.2 有待解决的问题	第43-44页
参考文献	第44-46页
致谢	第46页