股票超额收益归因研究--基于中国股票市场的经验数据
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1、理论意义 | 第10页 |
| 2、现实意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 主要研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究思路及内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究目标和创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 超额收益相关理论 | 第18-26页 |
| 2.1 市场信息环境 | 第18-19页 |
| 2.1.1 有效市场假说概述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 有效市场的观测指标 | 第19页 |
| 2.2 阿尔法的基本理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| 2.2.2 Fama-French三因子模型 | 第21-22页 |
| 2.3 股票价值的财务信息理论 | 第22-24页 |
| 2.3.1 奥尔森模型 | 第22-23页 |
| 2.3.2 奥尔森模型的评价 | 第23-24页 |
| 2.4 阿尔法归因模型的设定 | 第24-26页 |
| 第3章 样本选取及检验模型的设定 | 第26-31页 |
| 3.1 样本的选取 | 第26-27页 |
| 3.2 超额收益影响因素的选择 | 第27-29页 |
| 3.3 LOGISTIC模型的基本原理 | 第29-31页 |
| 第4章 实证检验的数据结果及主要结论 | 第31-37页 |
| 4.1 样本各变量的描述性统计 | 第31-32页 |
| 4.2 回归模型及结果分析 | 第32-35页 |
| 4.3 本章小结 | 第35-37页 |
| 第5章 结论 | 第37-41页 |
| 5.1 全文结论 | 第37-38页 |
| 5.2 制度与投资建议 | 第38-39页 |
| 5.3 研究与展望 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |
