| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| §1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| §1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| §1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 第二章 随机波动率模型-SABR | 第15-24页 |
| §2.1 模型发展介绍 | 第15-22页 |
| §2.1.1 Black-Scholes模型及其隐含波动率 | 第16-18页 |
| §2.1.2 局部波动率模型 | 第18-21页 |
| §2.1.3 SABR模型 | 第21-22页 |
| §2.2 SABR模型参数估计原理 | 第22-24页 |
| 第三章 SABR模型实证分析 | 第24-40页 |
| §3.1 实证数据选取与数据处理 | 第24-34页 |
| §3.1.1 数据选取 | 第24-25页 |
| §3.1.2 数据处理 | 第25-34页 |
| §3.2 SABR模型参数估计 | 第34-38页 |
| §3.2.1 隐含波动率 | 第34-35页 |
| §3.2.2 估计参数β | 第35-37页 |
| §3.2.3 估计参数α与υ、ρ | 第37-38页 |
| §3.3 波动率曲线分析 | 第38-40页 |
| 第四章 总结与展望 | 第40-41页 |
| §4.1 实证总结 | 第40页 |
| §4.2 本文的不足与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第45页 |