| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
| 1.2.3 文献综评 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 保险资金投资风险管理理论 | 第15-26页 |
| 2.1 保险资金的特点 | 第15-16页 |
| 2.1.1 保险资金概述 | 第15页 |
| 2.1.2 保险资金特点 | 第15-16页 |
| 2.2 保险投资理论基础 | 第16-20页 |
| 2.2.1 投资组合理论 | 第16-18页 |
| 2.2.2 破产概率理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 动态规划理论 | 第19-20页 |
| 2.3 保险资金的风险识别和风险类型 | 第20-23页 |
| 2.3.1 保险资金的风险识别 | 第20页 |
| 2.3.2 保险资金的风险类型 | 第20-23页 |
| 2.4 保险资金风险管理方法及其应用 | 第23-26页 |
| 2.4.1 资产负债管理在保险资金投资中的应用 | 第23-24页 |
| 2.4.2 投资组合管理在保险资金投资中的应用 | 第24-26页 |
| 第三章 Z公司保险资金投资及其风险管理现状分析 | 第26-37页 |
| 3.1 Z公司保险资金来源分析 | 第26-27页 |
| 3.1.1 Z公司权益类资金 | 第26-27页 |
| 3.1.2 Z公司负债类资金 | 第27页 |
| 3.2 Z公司保险资金投资渠道分析 | 第27-31页 |
| 3.2.1 银行存款 | 第27页 |
| 3.2.2 债券 | 第27-29页 |
| 3.2.3 证券投资基金 | 第29页 |
| 3.2.4 股权 | 第29-30页 |
| 3.2.5 基础设施建设投资 | 第30-31页 |
| 3.2.6 境外投资 | 第31页 |
| 3.2.7 不动产投资 | 第31页 |
| 3.3 Z公司保险投资风险管理具体措施 | 第31-34页 |
| 3.3.1 保险资金投资风险监督 | 第31-32页 |
| 3.3.2. 保险资金投资结构管理 | 第32-33页 |
| 3.3.3 资产负债匹配管理 | 第33-34页 |
| 3.4 Z保险公司保险资金投资中存在问题 | 第34-37页 |
| 3.4.1 投资期限结构与负债期限结构不匹配 | 第34页 |
| 3.4.2 投资结构不合理 | 第34-35页 |
| 3.4.3 保险资金投资收益率不稳定 | 第35-37页 |
| 第四章 运用VaR方法对Z公司保险资金投资风险管理实证分析 | 第37-48页 |
| 4.1 VAR和CVAR基本理论 | 第37-40页 |
| 4.1.1 VAR基本理论 | 第37-38页 |
| 4.1.2 VAR模型的构建 | 第38-40页 |
| 4.2 VAR方法在保险资金投资中的作用 | 第40页 |
| 4.3 样本数据选择 | 第40-42页 |
| 4.3.1 投资对象确定 | 第40-41页 |
| 4.3.2 样本数据选择 | 第41-42页 |
| 4.4 保险资金投资配置实例分析 | 第42-44页 |
| 4.5 实证结论 | 第44-45页 |
| 4.6 Z公司保险资金投资风险管理存在的问题及成因分析 | 第45-48页 |
| 4.6.1 保险资金风险管理制度不合理 | 第45页 |
| 4.6.2 缺乏相应的保险资金管理人才 | 第45-46页 |
| 4.6.3 保险资金风险管理组织结构不合理 | 第46页 |
| 4.6.4 保险资金风险管理技术落后 | 第46-48页 |
| 第五章 Z公司保险资金投资风管管理的对策建议 | 第48-53页 |
| 5.1 建立完善的组织管理制度 | 第48-49页 |
| 5.1.1 建立保险资金运营效率跟踪考核机制 | 第48页 |
| 5.1.2 建立各项业务监管指标体系 | 第48页 |
| 5.1.3 建立保险资金风险预警系统 | 第48-49页 |
| 5.2 加强保险资金风险管理人才培养 | 第49页 |
| 5.3 完善Z公司投资管理组织结构 | 第49-50页 |
| 5.3.1 集团控股投资模式 | 第49-50页 |
| 5.3.2 外部委托投资模式 | 第50页 |
| 5.3.3 内设投资部模式 | 第50页 |
| 5.4 提高保险资金投资风险管理技术 | 第50-51页 |
| 5.5 加强保险资金投资过程的风险控制 | 第51-53页 |
| 第六章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第59页 |