| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 再保险 | 第9-10页 |
| 1.1.2 保险公司的投资行为 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究保险公司投资组合的意义 | 第11页 |
| 1.2 保险中的随机最优控制 | 第11-14页 |
| 1.2.1 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 保险市场的博弈问题 | 第12-13页 |
| 1.2.3 随机过程中的信息表示 | 第13页 |
| 1.2.4 域流扩大化方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究主要使用的方法与过程 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新处 | 第14-16页 |
| 1.5 预备知识 | 第16-18页 |
| 1.5.1 布朗运动 | 第16页 |
| 1.5.2 Cramer-Lundberg扩散模型 | 第16-17页 |
| 1.5.3 半鞅分解 | 第17页 |
| 1.5.4 随机最优控制与动态规划原理 | 第17页 |
| 1.5.5 博弈问题与纳什均衡 | 第17-18页 |
| 第2章 基础模型 | 第18-21页 |
| 2.1 带有再保险投资机会的公司盈余过程 | 第18-19页 |
| 2.2 保险公司的效用函数 | 第19-21页 |
| 第3章 额外信息与纳什均衡解 | 第21-24页 |
| 第4章 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第24-27页 |
| 第5章 具有绝对风险厌恶性质的保险公司 | 第27-35页 |
| 5.1 指数效用函数 | 第27-29页 |
| 5.2 三种极端情况 | 第29-33页 |
| 5.3 信息水平对策略的影响 | 第33-35页 |
| 第6章 数值计算 | 第35-41页 |
| 6.1 数值方法 | 第35-37页 |
| 6.2 数值例子 | 第37-41页 |
| 第7章 总结 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48页 |