银行间债券回购利率货币影响因素探析与市场特征分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第12页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第12-15页 |
| 第2章 VAR模型和EGARCH模型 | 第15-25页 |
| 2.1 VAR模型 | 第15-21页 |
| 2.1.1 单位根检验 | 第16-17页 |
| 2.1.2 Johansen协整检验 | 第17-19页 |
| 2.1.3 脉冲响应函数 | 第19-21页 |
| 2.2 变点分析理论说明 | 第21页 |
| 2.3 EGARCH模型 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-25页 |
| 第3章 债券回购利率的货币影响因素分析 | 第25-43页 |
| 3.1 债券回购利率的货币影响因素的选择 | 第25-28页 |
| 3.2 货币变量单位根检验 | 第28-29页 |
| 3.3 建立向量自回归模型 | 第29-34页 |
| 3.4 脉冲响应函数 | 第34-39页 |
| 3.5 方差分解 | 第39-42页 |
| 3.6 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 债券回购利率政策影响下的市场特征分析 | 第43-57页 |
| 4.1 变点分析政策因素影响 | 第43-44页 |
| 4.2 EGARCH模型分析 | 第44-53页 |
| 4.2.1 描述性分析 | 第44-50页 |
| 4.2.2 GARCH族模型建立 | 第50-51页 |
| 4.2.3 模型残差检验 | 第51-53页 |
| 4.3 加入虚拟变量后的模型效果及检验 | 第53-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论与建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
