基于信号传递博弈的上市公司股票股利市场效应研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 一 研究背景 | 第11-13页 |
| 二 研究方法 | 第13页 |
| 三 论文结构 | 第13-14页 |
| 四 创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-25页 |
| 一 股利分配信号传递理论研究 | 第15-20页 |
| （一）有关模型构建的文献综述 | 第16-17页 |
| （二）有关实证检验的文献综述 | 第17-19页 |
| （三）国内证券市场的股利信号理论研究 | 第19-20页 |
| 二 股利分配决策机制研究 | 第20-22页 |
| 三 股利分配信息内涵的研究 | 第22-23页 |
| 四 本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 我国上市公司股利分配现状及问题 | 第25-39页 |
| 一 现状研究样本选取 | 第25-26页 |
| 二 我国上市公司股利分配偏好 | 第26-36页 |
| （一）支付意愿 | 第26-28页 |
| （二）支付方式 | 第28-32页 |
| （三）支付比例 | 第32-36页 |
| 三 本章小结 | 第36-39页 |
| 第四章 股利信号传递效应博弈分析 | 第39-49页 |
| 一 模型假设 | 第39-42页 |
| 二 分离均衡的情形 | 第42-43页 |
| 三 混同均衡的情形 | 第43-44页 |
| 四 准分离均衡的情形 | 第44-46页 |
| 五 假设提出 | 第46-49页 |
| 第五章 股利信号传递效应实证检验 | 第49-61页 |
| 一 研究方法 | 第49-50页 |
| 二 数据选取 | 第50-51页 |
| 三 异常收益率的实证分析 | 第51-55页 |
| （一）AR及CAR的T检验 | 第51-54页 |
| （二）ACAR变化趋势及遗忘期 | 第54-55页 |
| 四 市场反应强度影响因素的实证分析 | 第55-58页 |
| （一）变量设计 | 第55-56页 |
| （二）回归模型 | 第56-57页 |
| （三）回归结果 | 第57-58页 |
| 五 本章小结 | 第58-61页 |
| 第六章 结论与局限 | 第61-65页 |
| 一 研究结论 | 第61-62页 |
| 二 政策建议 | 第62-63页 |
| 三 研究局限 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
