基于结构模型的我国公司债券价值评估
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第9页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10-11页 |
| 1.3 本文结构 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新点 | 第12-13页 |
| 2 我国公司债券市场的发展历程及现状 | 第13-20页 |
| 2.1 我国公司债券发展历程 | 第13-15页 |
| 2.2 我国公司债券市场现状 | 第15-19页 |
| 2.3 我国公司债券估值的重要性 | 第19-20页 |
| 3 结构模型文献综述 | 第20-28页 |
| 3.1 国外研究现状 | 第20-24页 |
| 3.2 国内研究现状 | 第24-26页 |
| 3.3 研究文献评述 | 第26-28页 |
| 4 基于结构模型的我国公司债券违约率计算 | 第28-38页 |
| 4.1 结构模型在我国市场适用性理论分析 | 第28-29页 |
| 4.2 结构模型的理论框架 | 第29-33页 |
| 4.2.1 违约率计算方法 | 第29-30页 |
| 4.2.2 参数计算方法 | 第30-33页 |
| 4.3 公司债券的违约率计算 | 第33-38页 |
| 4.3.1 样本说明 | 第33-35页 |
| 4.3.2 违约率计算过程 | 第35-36页 |
| 4.3.3 违约率计算结果 | 第36-38页 |
| 5 我国公司债券的价值评估 | 第38-42页 |
| 5.1 付息公司债券价值评估方法 | 第38-39页 |
| 5.2 公司债券价值评估结果及分析 | 第39-40页 |
| 5.3 评估误差分析 | 第40-42页 |
| 6 结论和展望 | 第42-44页 |
| 6.1 结论 | 第42-43页 |
| 6.2 展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录A：作者在读期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 附录B：论文中样本数据 | 第50-52页 |
