| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 2 我国股票型QDII基金的现状及发展 | 第15-19页 |
| 2.1 QDII基金以股票投资为主 | 第15页 |
| 2.2 股票型QDII基金的发行状况 | 第15-16页 |
| 2.3 股票型QDII基金的行业偏好和区域偏好 | 第16-19页 |
| 3 国内外研究现状 | 第19-25页 |
| 3.1 国外研究相关综述 | 第19-21页 |
| 3.2 国内研究相关综述 | 第21-23页 |
| 3.3 研究现状总结 | 第23-25页 |
| 4 QDII基金的业绩评价 | 第25-34页 |
| 4.1 样本选择说明 | 第25-27页 |
| 4.2 变量选取及数据说明 | 第27-29页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第27-29页 |
| 4.2.2 数据说明 | 第29页 |
| 4.3 基于三因素模型的詹森指数的衡量 | 第29-32页 |
| 4.3.1 时间序列数据回归分析 | 第29-31页 |
| 4.3.2 面板数据回归分析 | 第31-32页 |
| 4.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 5 QDII基金选股择时能力分析 | 第34-44页 |
| 5.1 汇率波动分析 | 第34-36页 |
| 5.2 汇率波动率与其他变量的相关性分析 | 第36-37页 |
| 5.3 样本及数据说明 | 第37页 |
| 5.4 TM-FF3、HM-FF3和CL-FF3时间序列模型的改进和分析 | 第37-40页 |
| 5.4.1 TM-FF3、HM-FF3和CL-FF3时间序列模型的改进 | 第37-38页 |
| 5.4.2 基于改进后模型的实证分析 | 第38-40页 |
| 5.5 TM-FF3、HM-FF3和CL-FF3面板数据模型的改进和分析 | 第40-42页 |
| 5.5.1 TM-FF3、HM-FF3和CL-FF3面板数据模型的改进 | 第40-41页 |
| 5.5.2 F统计量检验 | 第41页 |
| 5.5.3 基于改进后模型的实证分析 | 第41-42页 |
| 5.6 本章小结 | 第42-44页 |
| 6 我国QDII基金投资行为分析 | 第44-50页 |
| 6.1 我国QDII基金的动量交易策略和反转交易策略分析 | 第44-46页 |
| 6.1.1 QDII基金交易策略指标测度 | 第44-45页 |
| 6.1.2 QDII基金交易策略现况分析 | 第45-46页 |
| 6.2 我国QDII基金交易策略对基金业绩影响的面板数据模型分析 | 第46-49页 |
| 6.2.2 交易策略指标与其它变量的相关性分析 | 第46-47页 |
| 6.2.3 基金交易策略对业绩影响的面板数据模型构建 | 第47页 |
| 6.2.4 F统计量检验 | 第47-48页 |
| 6.2.5 Hausman检验 | 第48页 |
| 6.2.6 基金交易策略对业绩影响的实证结果分析 | 第48-49页 |
| 6.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 7 结论及启示 | 第50-52页 |
| 7.1 本文研究结论 | 第50页 |
| 7.2 对提高我国QDII基金业绩的启示 | 第50-52页 |
| 总结 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57页 |
