PMI与我国股票市场的相关性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-17页 |
| 一、国外相关研究 | 第11-14页 |
| 二、国内相关研究 | 第14-17页 |
| 第三节 本文的研究方法和框架 | 第17-19页 |
| 一、本文的研究方法 | 第17-18页 |
| 二、本文的研究框架 | 第18-19页 |
| 第四节 本文的创新和不足 | 第19-20页 |
| 一、本文的创新之处 | 第19页 |
| 二、本文的不足 | 第19-20页 |
| 第二章 PMI体系介绍 | 第20-33页 |
| 第一节PMI体系的起源和发展现状 | 第20-21页 |
| 第二节 我国PMI体系 | 第21-30页 |
| 一、制造业PMI体系 | 第21-27页 |
| 二、非制造业采购经理指数（NMI） | 第27-29页 |
| 三、我国PMI体系建立的意义 | 第29-30页 |
| 第三节 官方PMI和汇丰PMI | 第30-31页 |
| 第四节PMI对于宏观经济的作用机制 | 第31-33页 |
| 第三章 PMI与股票市场的联系 | 第33-36页 |
| 第一节 我国股票市场简介 | 第33-34页 |
| 第二节 沪深300指数的代表性 | 第34-35页 |
| 第三节 采购经理指数对于股票市场的影响机制 | 第35-36页 |
| 第四章 PMI与我国股票市场的相关性的实证分析 | 第36-51页 |
| 第一节 相关模型简介 | 第36-39页 |
| 一、ADF检验 | 第36-37页 |
| 二、VAR模型的建立 | 第37-38页 |
| 三、SVAR模型 | 第38-39页 |
| 第二节 数据的选取和说明 | 第39-41页 |
| 一、变量的选取 | 第39-40页 |
| 二、变量的符号和含义 | 第40-41页 |
| 第三节 实证检验和模型估计 | 第41-51页 |
| 一、数据平稳性检验 | 第41-42页 |
| 二、模型滞后期的选择 | 第42页 |
| 三、VAR模型的结果和稳定性检验 | 第42-44页 |
| 四、SVAR模型的约束和建立 | 第44-45页 |
| 五、脉冲响应函数 | 第45-49页 |
| 六、方差分解 | 第49-51页 |
| 第五章 全文结论和政策建议 | 第51-56页 |
| 第一节 文章结论 | 第51-52页 |
| 第二节 对于PMI体系的研究结论和相关建议 | 第52-54页 |
| 一、PMI体系的研究结论 | 第52-53页 |
| 二、PMI体系的建议 | 第53-54页 |
| 第三节 对于制造业的政策建议 | 第54页 |
| 第四节 展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果 | 第65页 |
