中国股票市场有效性研究--基于牛市熊市区分的视角
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 论文的结构 | 第13页 |
| 1.3 本文创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.4 数据来源与处理 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第15-23页 |
| 2.1 国内外研究综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外研究文献 | 第15页 |
| 2.1.2 国内研究文献 | 第15-17页 |
| 2.1.3 市场有效性研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第18-22页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 行为金融理论与分形市场理论 | 第19-20页 |
| 2.2.3 技术分析理论 | 第20-22页 |
| 2.3 论文研究方法与思路 | 第22-23页 |
| 第三章 有效性检验相关理论模型 | 第23-27页 |
| 3.1 有效市场理论与随机游走的逻辑过程 | 第23-25页 |
| 3.1.1 有效市场理论的一般过程 | 第23页 |
| 3.1.2 有效市场理论与公平游戏模型 | 第23-24页 |
| 3.1.3 有效市场理论与随机游走模型 | 第24页 |
| 3.1.4 本文拟采用的随机游走模型 | 第24-25页 |
| 3.2 拟采用模型相关的检验 | 第25-27页 |
| 3.2.1 ADF单位根检验 | 第25-26页 |
| 3.2.2 协整性检验 | 第26页 |
| 3.2.3 自相关检验 | 第26-27页 |
| 第四章 本文样本数据的选取和检验步骤 | 第27-30页 |
| 4.1 本文数据样本的选取 | 第27-29页 |
| 4.1.1 牛市、熊市时间段的选取 | 第27页 |
| 4.1.2 沪深主要股票指数的选取 | 第27-28页 |
| 4.1.3 股指自回归滞后阶数的选取 | 第28-29页 |
| 4.2 随机游走的检验步骤 | 第29-30页 |
| 第五章 第一次牛熊市市场弱势有效性实证检验 | 第30-45页 |
| 5.1 第一次牛市时间段 | 第30-35页 |
| 5.1.1 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 5.1.2 协整检验 | 第31-33页 |
| 5.1.3 自相关检验 | 第33-34页 |
| 5.1.4 统计与小结 | 第34-35页 |
| 5.2 第一次熊市时间段 | 第35-40页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第36-38页 |
| 5.2.3 自相关检验 | 第38-39页 |
| 5.2.4 统计与小结 | 第39-40页 |
| 5.3 第一次跨越牛熊市时间段 | 第40-45页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第40-42页 |
| 5.3.2 协整检验 | 第42-43页 |
| 5.3.3 自相关检验 | 第43-44页 |
| 5.3.4 统计与小结 | 第44-45页 |
| 第六章 第二次牛熊市市场弱势有效性实证检验 | 第45-61页 |
| 6.1 第二次牛市时间段 | 第45-51页 |
| 6.1.1 平稳性检验 | 第45-47页 |
| 6.1.2 协整检验 | 第47-48页 |
| 6.1.3 自相关检验 | 第48-50页 |
| 6.1.4 统计与小结 | 第50-51页 |
| 6.2 第二次熊市时间段 | 第51-55页 |
| 6.2.1 平稳性检验 | 第51-52页 |
| 6.2.2 协整检验 | 第52-53页 |
| 6.2.3 自相关检验 | 第53-55页 |
| 6.2.4 统计与小结 | 第55页 |
| 6.3 第二次跨越牛熊市时间段 | 第55-61页 |
| 6.3.1 平稳性检验 | 第55-57页 |
| 6.3.2 协整检验 | 第57-58页 |
| 6.3.3 自相关检验 | 第58-59页 |
| 6.3.4 统计与小结 | 第59-61页 |
| 第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 7.1 本文的结论与发现 | 第61-62页 |
| 7.2 展望 | 第62-63页 |
| 7.2.1 基于本文的展望 | 第62页 |
| 7.2.2 基于中国股市的展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
