| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究总结及局限分析 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法和研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-18页 |
| 2. 理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 经济全球化对世界主要国家股票市场联动的影响 | 第18-20页 |
| 2.1.1 贸易、投资全球化对股市联动的影响 | 第18-19页 |
| 2.1.2 金融市场一体化对股市联动的影响 | 第19页 |
| 2.1.3 跨国公司对股市联动的影响 | 第19-20页 |
| 2.2 经济政策对股市联动的影响 | 第20-22页 |
| 2.2.1 汇率制度改革 | 第20-21页 |
| 2.2.2 放开金融管制 | 第21-22页 |
| 2.3 投资者预期对股市联动的影响 | 第22-25页 |
| 2.3.1 理性预期 | 第22-23页 |
| 2.3.2 非理性预期 | 第23-25页 |
| 3. 中国股市与美国、日本股票市场的联动性的实证分析 | 第25-36页 |
| 3.1 样本选择 | 第25页 |
| 3.2 实证分析 | 第25-36页 |
| 3.2.1 变量描述性统计分析 | 第26-27页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.2.3 协整性检验 | 第28-32页 |
| 3.2.4 误差修正模型 | 第32-33页 |
| 3.2.5 Granger因果检验 | 第33-36页 |
| 4. 研究结论与展望 | 第36-40页 |
| 4.1 研究结论、原因分析及政策建议 | 第36-39页 |
| 4.1.1 实证结论及原因分析 | 第36-38页 |
| 4.1.2 政策建议 | 第38-39页 |
| 4.2 研究展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |