| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法、基本内容及创新点 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.3 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行整合风险管理理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 商业银行风险管理概述 | 第17-19页 |
| 2.1.1 商业银行风险和风险管理的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 商业银行风险的分类 | 第17-19页 |
| 2.2 商业银行传统风险管理理论 | 第19-20页 |
| 2.2.1 资产风险管理理论 | 第19页 |
| 2.2.2 负债风险管理理论 | 第19页 |
| 2.2.3 资产负债风险管理理论 | 第19-20页 |
| 2.2.4 资本充足率管理理论 | 第20页 |
| 2.3 整合风险管理理论 | 第20-23页 |
| 2.3.1 商业银行整合风险管理含义 | 第20页 |
| 2.3.2 整合风险管理与传统风险管理的比较 | 第20-21页 |
| 2.3.3 商业银行整合风险管理发展的必然性 | 第21-23页 |
| 第3章 商业银行整合风险的度量及实证分析 | 第23-36页 |
| 3.1 基于Copula方法的商业银行整合风险度量 | 第23-28页 |
| 3.1.1 风险度量与VaR | 第23页 |
| 3.1.2 Copula函数的介绍 | 第23-25页 |
| 3.1.3 商业银行信用风险边际分布 | 第25-26页 |
| 3.1.4 商业银行市场风险边际分布 | 第26-27页 |
| 3.1.5 商业银行操作风险边际分布 | 第27-28页 |
| 3.1.6 基于Copula函数的整合风险度量 | 第28页 |
| 3.2 商业银行整合风险度量实证分析 | 第28-36页 |
| 3.2.1 样本的选取及数据来源 | 第28-29页 |
| 3.2.2 实证分析 | 第29-34页 |
| 3.2.3 实证结论 | 第34-36页 |
| 第4章 我国商业银行风险管理现状及问题分析 | 第36-41页 |
| 4.1 我国商业银行面临的风险现状 | 第36-38页 |
| 4.1.1 信用风险状况 | 第36-37页 |
| 4.1.2 市场风险状况 | 第37-38页 |
| 4.1.3 操作风险状况 | 第38页 |
| 4.2 我国商业银行风险管理存在的问题 | 第38-41页 |
| 4.2.1 风险管理理念落后 | 第39页 |
| 4.2.2 内控机制不完善 | 第39页 |
| 4.2.3 风险管理技术不成熟 | 第39-40页 |
| 4.2.4 信息披露不完善 | 第40页 |
| 4.2.5 缺少风险管理专业人才 | 第40-41页 |
| 第5章 我国商业银行实施整合风险管理的对策建议 | 第41-44页 |
| 5.1 树立正确的风险管理理念 | 第41页 |
| 5.2 强化内部风险控制机制 | 第41-42页 |
| 5.3 学习风险管理技术推进技术创新 | 第42页 |
| 5.4 加强信息披露完善金融数据库 | 第42-43页 |
| 5.5 充分发挥信用评级机构的作用 | 第43页 |
| 5.6 构建有效的整合风险管理监督机制 | 第43页 |
| 5.7 培养专业的风险管理队伍 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 个人简介及攻读学位期间获得成果目录清单 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |