我国结构化信托产品的风险评价
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 结构化信托产品 | 第12-13页 |
| 1.2.2 风险评价 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4 本文创新点 | 第17-19页 |
| 2 相关理论介绍 | 第19-28页 |
| 2.1 结构化信托产品的基础理论 | 第19-23页 |
| 2.1.1 基本概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 结构化信托的应用原理 | 第20-21页 |
| 2.1.3 结构化信托产品实例 | 第21-23页 |
| 2.2 信托产品风险控制理论 | 第23-25页 |
| 2.2.1 风险识别 | 第23-25页 |
| 2.2.2 信用增级 | 第25页 |
| 2.2.3 风险控制过程 | 第25页 |
| 2.3 结构化信托产品的风险评价方法 | 第25-28页 |
| 3 结构化信托产品分析 | 第28-40页 |
| 3.1 我国结构化信托产品的运作模式 | 第28-29页 |
| 3.2 结构化信托产品收益率影响因素 | 第29-37页 |
| 3.2.1 定性分析 | 第29-30页 |
| 3.2.2 实证分析 | 第30-37页 |
| 3.2.3 分析结论 | 第37页 |
| 3.3 结构化信托产品风险成因分析 | 第37-40页 |
| 4 结构化信托产品的风险评价 | 第40-49页 |
| 4.1 风险评价指标体系的构建 | 第40-45页 |
| 4.1.1 体系构建的原则 | 第40页 |
| 4.1.2 风险评价指标的选取 | 第40-43页 |
| 4.1.3 风险评价指标体系的构建 | 第43-45页 |
| 4.2 基于熵权法的风险评价模型 | 第45-49页 |
| 5 风险评价模型的应用 | 第49-54页 |
| 5.1 样本选择 | 第49-50页 |
| 5.2 风险评价 | 第50-51页 |
| 5.3 评价结果分析 | 第51-53页 |
| 5.4 模型应用的局限性 | 第53-54页 |
| 6 结论与展望 | 第54-56页 |
| 6.1 本文研究的结论 | 第54页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 附录A MATLAB矩阵计算的程序 | 第58-59页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-61页 |
| 学位论文数据集 | 第61页 |
