| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外相关研究 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第10-11页 |
| 第二章 VAR简介 | 第11-12页 |
| 2.1 VAR | 第11-12页 |
| 第三章 数据选取及检验 | 第12-15页 |
| 3.1 数据的选取 | 第12页 |
| 3.2 数据的分析 | 第12-14页 |
| 3.3 平稳性检验 | 第14-15页 |
| 第四章 平稳时间序列模型的建立 | 第15-19页 |
| 4.1 模型的识别 | 第15-16页 |
| 4.2 模型的估计 | 第16-17页 |
| 4.3 模型的检验 | 第17-19页 |
| 第五章 实证分析 | 第19-32页 |
| 5.1 GARCH模型和SV模型的选取 | 第19页 |
| 5.2 GARCH模型 | 第19-22页 |
| 5.3 Stochastic volatility(SV)模型(随机波动率模型) | 第22-26页 |
| 5.4 基于SV和GARCH模型下的VAR值的计算和比较 | 第26-30页 |
| 5.5 模型对比分析 | 第30-32页 |
| 第六章 结束语 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 附录 | 第35-41页 |
| 致谢 | 第41页 |