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基于两类异方差模型的沪深300指数的VAR研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 引言第8-11页
    1.1 选题背景和意义第8-9页
    1.2 国内外相关研究第9-10页
    1.3 研究思路及方法第10-11页
第二章 VAR简介第11-12页
    2.1 VAR第11-12页
第三章 数据选取及检验第12-15页
    3.1 数据的选取第12页
    3.2 数据的分析第12-14页
    3.3 平稳性检验第14-15页
第四章 平稳时间序列模型的建立第15-19页
    4.1 模型的识别第15-16页
    4.2 模型的估计第16-17页
    4.3 模型的检验第17-19页
第五章 实证分析第19-32页
    5.1 GARCH模型和SV模型的选取第19页
    5.2 GARCH模型第19-22页
    5.3 Stochastic volatility(SV)模型(随机波动率模型)第22-26页
    5.4 基于SV和GARCH模型下的VAR值的计算和比较第26-30页
    5.5 模型对比分析第30-32页
第六章 结束语第32-33页
参考文献第33-35页
附录第35-41页
致谢第41页

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