基于下偏度最小化贷款组合优化模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·资产组合理论概述及研究现状 | 第10-20页 |
| ·资产组合理论概述 | 第10-16页 |
| ·资产负债组合管理研究现状 | 第16-20页 |
| ·研究内容及研究框架 | 第20-22页 |
| ·本文的研究内容 | 第20页 |
| ·本文的研究方法 | 第20-21页 |
| ·本文的研究框架 | 第21-22页 |
| 2 基于下偏度最小化贷款组合优化模型原理 | 第22-31页 |
| ·下偏度重大损失风险控制原理 | 第22-23页 |
| ·风险价值VaR组合风险控制原理 | 第23-26页 |
| ·风险价值VaR定义 | 第23页 |
| ·风险价值VaR的度量方法 | 第23-26页 |
| ·信用风险迁移原理 | 第26-28页 |
| ·基于下偏度风险控制的贷款组合优化原理 | 第28-29页 |
| ·模型原理的特色与创新 | 第29-31页 |
| 3 下偏度最小化贷款组合优化决策模型的构建 | 第31-42页 |
| ·模型约束条件的构建 | 第31-36页 |
| ·参数估计 | 第31-34页 |
| ·最低收益限额约束 | 第34页 |
| ·风险价值VaR约束条件构建 | 第34-36页 |
| ·银行监管约束条件的构建 | 第36页 |
| ·目标函数的构建 | 第36-39页 |
| ·组合优化模型的建立 | 第39-41页 |
| ·基于下偏度最小化贷款组合优化模型的特色与创新 | 第41-42页 |
| 4 应用实例与结果分析 | 第42-49页 |
| ·基本数据及处理 | 第42-44页 |
| ·贷款企业的基本数据 | 第42-43页 |
| ·贷款企业信用等级迁移后的三因素值和下偏度值 | 第43-44页 |
| ·基于下偏度最小化贷款组合优化模型的建立 | 第44-46页 |
| ·目标函数的建立 | 第44-45页 |
| ·最低收益率限额约束条件的建立 | 第45页 |
| ·风险价值VaR约束条件的建立 | 第45页 |
| ·法律法规约束条件的建立 | 第45页 |
| ·银行经营管理约束的建立 | 第45-46页 |
| ·模型求解与对比分析 | 第46-49页 |
| ·模型求解 | 第46-48页 |
| ·模型结果对比分析 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录A 模型的程序 | 第54-56页 |
| 附录B 对比模型的程序 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
