| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 研究背景和意义 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-9页 |
| 1.1.1 动量效应等价格异象对标准金融学的挑战 | 第6-8页 |
| 1.1.2 A股个股期权推出在即 | 第8-9页 |
| 1.2 论文的研究意义 | 第9-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-26页 |
| 2.1 关于有效市场理论和行为金融学发展的文献综述 | 第13-16页 |
| 2.2 关于动量效应和动量效应存在性的文献综述 | 第16-20页 |
| 2.3 关于动量收益来源的文献综述 | 第20-25页 |
| 2.3.1 动量效应的传统经济学解释 | 第20-22页 |
| 2.3.2 动量效应的行为金融学解释 | 第22-25页 |
| 2.4 文献综述小结 | 第25-26页 |
| 第三章 A股市场动量效应的分板块实证分析 | 第26-48页 |
| 3.1 研究方法 | 第26-27页 |
| 3.1.1 研究思路 | 第26页 |
| 3.1.2 研究步骤 | 第26-27页 |
| 3.2 样本数据的选择与处理 | 第27-32页 |
| 3.2.1 样本数据的选择 | 第27-31页 |
| 3.2.2 样本数据的处理 | 第31-32页 |
| 3.3 实证结果与分析 | 第32-48页 |
| 3.3.1 大盘的动量效应实证分析 | 第32-35页 |
| 3.3.2 创业板动量效应实证分析 | 第35-39页 |
| 3.3.3 中小市值动量效应实证分析 | 第39-42页 |
| 3.3.4 蓝筹板块动量效应实证分析 | 第42-45页 |
| 3.3.5 实证分析小结 | 第45-48页 |
| 第四章 实证结果的进一步分析 | 第48-54页 |
| 4.1 我国股市较发达国家特有的特征 | 第48-51页 |
| 4.2 基于HS模型对我国A股市场动量效应做一般的解释 | 第51-52页 |
| 4.3 中小板动量效应比创业板显著的解释 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与未来展望 | 第54-56页 |
| 5.1 结论回顾 | 第54页 |
| 5.2 本文不足及未来研究 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |