| Abstract | 第7页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| 1 Introduction | 第9-14页 |
| 1.1 Research background | 第9-10页 |
| 1.2 Literature review | 第10-13页 |
| 1.2.1 Previous study on the methods used to form pairs | 第10-12页 |
| 1.2.2 Application of pair trading strategy in Chinese market | 第12-13页 |
| 1.3 Framework and contribution of the thesis | 第13-14页 |
| 2 Introduction to pair trading strategy | 第14-16页 |
| 2.1 The history and characteristics of the pair trading strategy | 第14-15页 |
| 2.2 The steps and the methods to choose pairs | 第15-16页 |
| 3 Choosing trading pairs in commodity market | 第16-26页 |
| 3.1 Cross calendar pairs | 第20-22页 |
| 3.2 Cross species pairs | 第22-24页 |
| 3.3 Cross market pairs | 第24-26页 |
| 4 Model and back test results | 第26-33页 |
| 4.1 Building the model | 第26-27页 |
| 4.2 Data and evaluation factors | 第27-29页 |
| 4.3 The best results | 第29-33页 |
| 5 Robust and sensitivity test | 第33-39页 |
| 5.1 Sensitivity test of the parameters | 第33-36页 |
| 5.2 Maximum return day test | 第36-37页 |
| 5.3 Delay test | 第37-38页 |
| 5.4 Out-of-sample test | 第38-39页 |
| 6 Conclusion and summary | 第39-41页 |
| Bibliography | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| Appendix | 第43-46页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第46页 |
