| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第7-8页 |
| 1.3 本文创新 | 第8-9页 |
| 第二章 外汇市场危机 | 第9-13页 |
| 2.1 套息交易的平仓 | 第9页 |
| 2.2 去杠杆化 | 第9-10页 |
| 2.3 “大而不倒” | 第10页 |
| 2.4 交易对手违约风险 | 第10-13页 |
| 第三章 股票市场的方差交易 | 第13-19页 |
| 3.1 方差互换(VS)和波动率指数(VIX) | 第13-15页 |
| 3.2 简单的方差互换(SVS)和简单的波动率指数(SVIX) | 第15-16页 |
| 3.3 简单偏度互换(SSS) | 第16-17页 |
| 3.4 偏度溢价 | 第17-19页 |
| 第四章 外汇市场的偏度交易 | 第19-24页 |
| 4.1 远期波动率协议(FVA) | 第19-20页 |
| 4.2 远期波动率无偏性假设(FVUH) | 第20-22页 |
| 4.3 外汇汇率的跳跃 | 第22-24页 |
| 第五章 预测的回归分析 | 第24-35页 |
| 5.1 理论模型 | 第24-25页 |
| 5.2 数据分析 | 第25-29页 |
| 5.3 结果分析 | 第29-33页 |
| 5.4 外汇中SSS的不足 | 第33页 |
| 5.5 结论 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |