过离散广义线性模型在未决赔款准备金评估中的应用
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章导论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容及结构 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13页 |
| 1.5 创新与不足之处 | 第13-15页 |
| 第2章现行未决赔款准备金评估方法 | 第15-18页 |
| 2.1 链梯法 | 第15-16页 |
| 2.2 案均法 | 第16-17页 |
| 2.3 准备金进展法 | 第17页 |
| 2.4 B-F法 | 第17页 |
| 2.5 本章小结 | 第17-18页 |
| 第3章过离散广义线性模型理论概述 | 第18-24页 |
| 3.1 过离散广义线性模型 | 第19-22页 |
| 3.1.1 泊松分布模型 | 第20-21页 |
| 3.1.2 负二项分布模型 | 第21页 |
| 3.1.3 广义泊松分布模型 | 第21-22页 |
| 3.1.4 双泊松分布模型 | 第22页 |
| 3.2 索赔额模型 | 第22-23页 |
| 3.2.1 伽玛分布模型 | 第22-23页 |
| 3.2.2 逆高斯分布模型 | 第23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章未决赔款准备金评估的实证分析 | 第24-41页 |
| 4.1 数据的描述 | 第24-27页 |
| 4.2 用确定性方法进行估算 | 第27-31页 |
| 4.3 索赔频率模型的比较分析 | 第31-35页 |
| 4.4 索赔额模型的比较分析 | 第35-37页 |
| 4.5 未决赔款准备金的评估 | 第37-40页 |
| 4.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章总结及展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
